1.這里老師在比較BSM模型和二叉樹模型時提到“二叉樹步長越短，計算量越大”，這是什么意思呢？ 2.還有“time step”步長是什么意思呢，是指二叉樹模型中第一步和第二步的時間間隔嗎？如果是的話，通常題目都是一年，為什么教材說小于六個月好呢？ 請老師幫忙解決如上問題，謝謝啦！
這道題里說拒絕原假設，VAR model is unbiased.原假設不是應該是Var值是正確的嗎？和無偏有什么關系？
請問老師這里總結的第四點，必須是put option 嗎，是不是call、put option 都可以呢，請老師解釋一下，謝謝啦！
老師請問這個P（AB）的式子是怎么列出來的？
第8題請問為什么A不對
從圖形上看，正態(tài)分布和經驗分布在分位數(shù)為2時尾部面積都是都一樣，那么分布的中間部分應該是重合的，為什么要說是尖峰呢？qq plot上看，最多只能說是厚尾吧？
老師13分半的時候這個duration按照題目不是2。733嗎，為什么是3，3難道不是平局principal到期時間嘛
為何標的資產價格分布呈現(xiàn)兩個lognormal分布疊加時，波動率微笑就是呈現(xiàn)皺眉的形態(tài)？
請問老師，計算VaR不管是normal 或是logmormal都要最后乘以P（t-1）對嗎？請問會有題干給Pt然后還需要求P(t-1)才能計算出VaR的這種題嗎？
請問老師，volatility smiles is same for call and put option這句話對嗎？
老師44題能幫我看下計算過程嗎？我算完是0.78不是0.85
在非參和半?yún)⒎椒ɡ锔鹘榻B了一種算權重的方法，請問這兩種方法有什么區(qū)別？
老師，C選項把“l(fā)ong-term average volatility”改成return volatility on day t之后是對的嗎，是不是還要把below改成above才對
B怎么說是正確的
簡潔的解釋一下B
程寶問答
金程問答
