at the money, into the money, out of the money忘記了，麻煩老師講解一下
Market risk 用的是99%10天回測嗎 操作和信用分別是多少
請問表格里的Zero Coupon Bond的VaR是怎么算出來的
表格中的Yield（%）為什么不能用？
這里為什么道瓊斯指數(shù)上升，道瓊斯指數(shù)中的股票的相關(guān)性也上升呀，背后的邏輯是什么？
這里沒懂，為什么在市場差的時候，我同時short index和buy股票，index會賺得多，而股票會虧得少？？通常情況下不應該個股反應大一些嗎
老師好，為什么波動率不用轉(zhuǎn)換到月度的？題目給的是年化的
老師，這里的risk weight是怎么算的呢?
1.confidence-level和confidence-interval是同一個數(shù)嗎？2.顯著性水平alpha有縮寫嗎？
The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話說的對嗎
window和horizon什么區(qū)別啊，不都是表示持有數(shù)據(jù)的時間嗎？而且他們增大，VaR觀測到的值就越小啊
還是沒有明白大樣本性質(zhì)怎么造成置信區(qū)間寬了呢？
1.說的profit/loss distribution中的/表示什么意思？是除以的意思還是或的意思？2.圖上橫坐標loss/profit中的/表示什么意思呢？
我想請問一下，置信水平和顯著性水平的區(qū)別，有點忘記了，表達式和公式分別是什么呢？
這題里這三個資產(chǎn)的delta是在哪里講到的，為什么是1,0,1
程寶問答
金程問答