如何理解， type 1 類錯誤 是 test alpha呢？ 謝謝老師
老師這個89題 II選項怎么理解啊
能不能提一個美式的call option例子
請問老師，CMT on bond在t0到底是否需要交換？
這里的組合Var值最下面的那個公式，是單個資產(chǎn)的u都等于0的時候可用，還是組合的u=0時可用？
在1時刻做的互換，是1-1.5時刻的利率水平，這個時候為啥不需要折現(xiàn)呀？記得好像IRS產(chǎn)品在結算日是要折現(xiàn)的
請問老師，CMT在t0是否交換？有沒有可能t0的實際利率比約定的fixed rate低？
剛才發(fā)錯了，是為什么VaR的顯著性水平下降，非拒絕域會變??？
PV OF FLOWS的125.89是怎么計算出來的，圖中spot 那一欄沒有cash flow 怎么會還有pv of cash flow
為什么在再用principle和duration的方式MApping VAR的時候使用的是200元本金作為而沒有折現(xiàn)，在cash flow 的方式里面則使用了pv
payoff為什么等于np*correlation浮動和固定的差值
這個圖中是幾何收益率的分布圖么？不太像正態(tài)分布啊
如果假設幾何收益率Rt服從正態(tài)分布，那整個資產(chǎn)的percentage VAR 是不是就應該理解為，e^(miu-Z*sigma)，因為資產(chǎn)價格是Pt=P(t-1)*e^Rt，課文里為啥要寫成1-e^(miu-Z*sigma)
DV01指的是債券價格變動量還是變動百分比呢
PPT最后一段，第一句，說股票價格波動在短期內(nèi)變動很大，又說假定短期內(nèi)恒定不變是無害的，這是為什么呢？
程寶問答
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