極值理論中的GEV和POT方法的具體計算公式是否需要記憶？考試會直接給出么？
第59題 從哪里可以看出公司是支付指數(shù)上漲的部分，ABC支付利率部分呢？ABC利率為啥用期初libor而不是到期libor呢？
密卷第44題為啥要把 第一個第三個第五個數(shù)據(jù)替換掉
老師這一題c為什么不對啊
老師，第一門市場風(fēng)險里的利率期限模型里，模型一是平行移動，模型二也是，其余的模型豆是非平行移動，這樣理解對嗎，謝謝
選項B,C中出現(xiàn)的risk premium是指公式中的哪一部分?。?
老師，第48題第三個選項，correlation上漲的時候，index下降的更多，那付固定（收浮動）不是虧了嗎
請問第40題，為什么LVAR是算單尾的呢？之前計算var值都是單尾的。不好意思，有點搞混了，老師能幫忙總結(jié)一下var值得計算關(guān)于不同置信區(qū)間的嗎？謝謝
投資者對西班牙的投資1百萬，投保于法國公司1百萬，總敞口是1百萬，如果西班牙不還款，法國公司也不賠付，損失是1百萬，不能說法國公司沒賠付，投資者的敞口變成西班牙的1百萬加法國公司的1百萬，變成了兩筆敞口
老師說這是一個一步二叉樹，那判斷幾步二叉樹遵循什么規(guī)則？
trading_desk一般怎么翻譯？
這里為什么90VaR用的是-7，而不是-10這個數(shù)據(jù)？
老師，最后一句是不是說前三個主成分中的任何一個都能描述整個組合的結(jié)構(gòu)和波動率？
老師，第34題A選項哪個是原置信水平（用來計算的），哪個是用來最后對比的置信水平啊，他說的99%比95%不可信的置信水平又是哪個
這里是什么原因, 謝謝
程寶問答
金程問答