老師，請問第二句話bootstrapping哪里錯了？
老師，請問b選項后半句話interchangeable是什么意思？
這個問好是不是錯了？不是正常時期的時候相關(guān)系數(shù)波動率最低嗎
百題
怎么理解？
A portfolio manager owns a portfolio of options on a non-dividend paying stock RTX. The portfolio is made up of 10,000 deep in-the-money call options on RTX and 50,000 deep out-of-the money call options on RTX. The portfolio also contains 20,000 forward contracts on RTX. RTX is trading at USD 100. If the volatility of RTX is 30% per year, which of the following amounts would be closest to the 1-day VaR of the portfolio at the 95 percent confidence level, assuming 252 trading days in a year?標(biāo)的資產(chǎn)的VaR值如何計算？
這個10 day的var怎么體現(xiàn)呢？計算的時候沒有考慮啊……按照解析的方式，10 day的VAR與1 day的VAR沒有區(qū)別啊……不用考慮平方根法則把它變?yōu)橐惶斓腣AR再去計算么？
老師，為什么相關(guān)系數(shù)上升會使得股票下跌呢？
一類錯誤和二類錯誤“此消彼長”的關(guān)系，不是是一個升，另一個就降嗎？為什么這里n??，typeI和Ⅱ都降呢
這塊為啥默認(rèn)相關(guān)系數(shù)是1，不應(yīng)該是他們相互獨立，默認(rèn)為0嗎？
可以解釋一下這道題嗎，知識點講義的哪里呢
可以解釋一下這道題嗎
老師可以解釋一下這道題嘛
請問后面兩個圖標(biāo)分別標(biāo)的1和2，這兩個一樣嗎？都是cash flow mapping的undiversify的Var嗎？如果是的話給講講標(biāo)1那個sheet中的var的計算原理可以嗎？那是否可以理解為現(xiàn)金流的var體現(xiàn)在折現(xiàn)因子中，或者說體現(xiàn)在利率的變化中，這個題是否可以說利率上升，在其他什么都不變的情況下，現(xiàn)金流法下算的var會下降？
annualized bp volatility 和annualized drift都不需要通過/12或者/根號下12改成monthly的數(shù)值嗎？另外，如果題目中沒有提到monthly time step，dt也是等于1/12嗎？
程寶問答
金程問答