金程問(wèn)答
這一面的limiting distribution極限分布跟extreme value distribution極值分布是一個(gè)意思嗎？
老師能不能講一下這道題，這種題目是考點(diǎn)嗎？
convexity
百題 64，dt取值為什么 是 1/12?
Yield volatility指的是什么，講解一下這道題的知識(shí)點(diǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)有duration 相應(yīng)的計(jì)算題嗎，這個(gè)公式忘記了
有點(diǎn)困惑，interest rate drift對(duì)應(yīng)的只是lamda的數(shù)值還是指整個(gè)dr？
老師一開始已經(jīng)用1/s將本幣轉(zhuǎn)換成外幣了，在國(guó)外的投資轉(zhuǎn)換成本國(guó)貨幣應(yīng)該是除以F吧。1/s*eYT/F
請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解說(shuō)法2關(guān)于Vasicek的假設(shè)？
老師好，一共有哪些是屬于generalriskfactor,能歸納一下嗎，或者幫我總結(jié)一下特征吧，謝謝！
老師您好，在視頻第19:15的時(shí)候，ppt111頁(yè)，老師說(shuō)的nikkei與yen的相關(guān)系數(shù)為正1時(shí)候，nikkei上升的同時(shí)yen上升我可以理解premium下降，但是如果nikkei與yen同是跌，是不是這樣理解：nikkei下跌，yen貶值，nikkei下降的損失本來(lái)可以以降低匯率折算成美元，但因?yàn)楝F(xiàn)在簽了fixedexchange所以就要以相對(duì)高的匯率折算成美元，相應(yīng)的損失變大，請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎？
Coherent risk measurement 這里的權(quán)重加起來(lái)不用等于1嗎？怎么還有2.7這種權(quán)重
SWAPprice為0為何還要算下去呢？
沒弄明白為什么選9不是選10
老師74題解析過(guò)程中的2.44和 0.38是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？
程寶問(wèn)答
