這道題要求es，es是損失，波動率微笑右側是out of the money call，它應該代表損失啊，但是右側是瘦尾啊，為什么不選b呢？
老師，這個不用考慮這個資產(chǎn)的分布情況嗎？就按離散的數(shù)算
老師你好，這里圖中橫坐標是K，但書上橫坐標是股價。股票期權K和股價在這里是一樣的嘛？
老師，這個地方老師說GEV和POT在極值理論中表現(xiàn)是一樣的（您可以聽一下這一段的講解），但是講義上不是寫的是different manifestations不同的表現(xiàn)嗎？
老師，這里的不對稱性具體是什么意思呢？人們對收益數(shù)據(jù)和損失數(shù)據(jù)的態(tài)度不同又會產(chǎn)生怎么樣的結果呢？
這個地方說jump是跳水是否全面？因為前面說的是標的資產(chǎn)價格有可能上漲8塊，也可能下降8塊，這里圖是單獨說下降的部分還是針對標的資產(chǎn)價格有大幅變動（可漲可跌）的情況？
這個圖里怎么體現(xiàn)ITM跟OTM呢？只知道執(zhí)行價格也不知道標的資產(chǎn)市場價格。還是說這個圖里資產(chǎn)市場價格就是某一時刻固定的P。在ATM對應的K左邊就是P大于K ？
為什麼不選90.29 ， 老師在開始時就說過用樣本容量xVaR 的方法。 應用在此題便應是第95個數(shù)值
這里到底是說資產(chǎn)價格不符合normal還是不符合lognormal？一級有點忘了，搞不清這里面內(nèi)在聯(lián)系是什么
這里算VAR為什么都是用雙尾？算損失不是用單尾嗎？
講義這個地方是收益率yield，不是票面利率coupon，yield不等于coupon不是很正常嗎？為什么說不對呢？
均值復歸那個負相關是什么意思呢？變化值和上一期值為什么是負相關
CIR模型的Time 2 公式以及Vasicek Model 的Time 2 公式
請問這里是說VaR的c下降導致VaR的power of test上升，還是導致回測的power of test 上升
老師，請問為什么在第一年的時候不再加入coupon了呀？我記得上課講義上是說中間還要加coupon啊
程寶問答
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