可以解釋一下這里的 fragmentation 和 bifurcation什么意思嗎
老師您好，請問當我超過了threshold, 所需要交的抵押品不就只由整個交易的value和對方信用等等因素所決定了么？threshold應(yīng)該對于抵押品價值或者credit risk exposure沒有影響?。ㄔ谶@單CSA中）
請教一下，oc trigger為什么在這幾頁的例子中有的是超出部分大于的部分給equity，有的是小于的部分給equity，好像是矛盾的。是依據(jù)每一個題目具體設(shè)置的不同規(guī)則嗎？
計算不出3個資產(chǎn)損失0.9823呢，能給計算器計算過程嗎
value of risky debt的計算被減的是無風(fēng)險債券，這里為什么可以用公司發(fā)行的zero-cupon bond？
這題為啥啊，第一年也虧損了，第二年也虧損了，兩年都是收入還不夠支出，為什么第二年的OCaccount 只管填第二年的坑，要說填坑，為啥不先把第一年的填了？講義哪里講了這種excess spread 小于零但，OC還有錢時的補充辦法。
老師好，講義標題上的“cant'd"是啥意思？
老師好，為什么你的縮寫和講議上不一樣？
標紅的加速是什么意思？
這個地方為啥k還要變型呢？如果m已知的話，是不是這個k也是基于非標準正太分布給出的？
這個第四個變形式，如果p已知，用1式，這個式子怎么列？比如說面值100的債券現(xiàn)在價格是97，那么等式左邊就是縮放成97/100,右邊式子不變？
老師好，這道題目為什么不用圖2的公式計算聯(lián)合違約概率，謝謝。
老師還是不太理解，實際中是把信用風(fēng)險倉儲起來的，這是什么意思
對于IRS產(chǎn)品，如果經(jīng)濟衰退，利率有可能下降，那對于A來說，支浮動就會減少，敞口就會下降，這是WWR？對A來說應(yīng)該是好事，為啥是不好的事？
老師講的服務(wù)商和asset manager之間的問題和ppt上寫的都不一樣，到底該用那個為準？？
程寶問答
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