107題，excess spread的算法不需要將 tranch 的總金額考慮進(jìn)去嗎即570*7.5%與600*(8.75%_0.6%)相比較
PPT47credit_Risk
65題，是否可以用近似式CVA=EPE*CS來計算呢？題目也給了CS的信息
老師好，第131題為什么選b
這個d2近似式?jīng)]看懂老師 那和v-k/sigma 有什么區(qū)別呢
老師，課件第160頁CLN的例子，投資者只需要先存入15m讓Trust購買Treasuty?Notes,第159頁又說到Bank的風(fēng)險比較小，Trust賬上有投資者給的資金，比普通的CDS風(fēng)險??？
老師，為什么講義158里面周老師說interest、appreciation、depreciation都是B的風(fēng)險，為什么呢？i和增值明明是收益呀
老師，講義119頁，幾個舉例可以解釋下嗎
這道題的兩個敞口的計算可以講一下嗎？
麻煩老師講解一下累計違約概率c和forward probability之間的關(guān)系
老師，此部分的計算為何沒有考慮ABCD之間的MTM抵消，比如A和C的MTM5和A和D之間的MTM-9，不可以抵消之后為-4嗎
這里老師為什么說經(jīng)濟(jì)惡化一般利率下降？經(jīng)濟(jì)惡化，資產(chǎn)不值錢，利率不應(yīng)該是上升的嗎
老師，請問limitation的后三個怎么理解？
這里為什么石油價格下跌，epe上升
老師，這個式子里為什么不是sur cumulated而是sur for
程寶問答
金程問答