金程問(wèn)答
老師你好 這邊前五年的credit spread是一樣的，那么后五年credit spread分三種情況，上升，平穩(wěn)，以及下降，這樣的話違約概率不是也應(yīng)該上升，平穩(wěn)以及下降嗎，既然這樣的話，計(jì)算10年期的CVA也應(yīng)該要每一年折算再加總吧？
老師請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)錄部分的講義上傳了嗎？沒(méi)看到呢？
第219題，請(qǐng)問(wèn)此題怎么理解，為什么選A不選D
第138題，請(qǐng)問(wèn)答案中為什么經(jīng)歷了distress，volatility不是應(yīng)該變大么，為什么是減??？
這個(gè)題是什么意思？看不懂。為什么是D
關(guān)于使用這種方法的挑戰(zhàn)的第一點(diǎn) ， 課件說(shuō)的是假設(shè)是流動(dòng)性不好的信貸產(chǎn)品， 老師怎么是按照流動(dòng)性好的信貸產(chǎn)品在講， 是不是講錯(cuò)了？沒(méi)有聽(tīng)明白
PD LGD EAD任一項(xiàng)下降算不算有credit risk呢？然后，如果這種uncertainty讓我賺錢了還是不是risk？
請(qǐng)問(wèn)老師，c怎么理解的，還有d怎么理解，謝謝
為什么第二節(jié)的最后一個(gè)講義上的例題用不到聯(lián)合違約概率ab呢？
老師你好 有點(diǎn)沒(méi)搞懂這邊的EAD上升和下降的變化關(guān)系，EAD不是由于對(duì)方違約而導(dǎo)致我方的損失金額嗎？那為什么Cindy老師在這邊講解的時(shí)候看的是標(biāo)的資產(chǎn)股票的變化呢，她解釋的是看跌期權(quán)，股價(jià)下降，A方的payoff上升，那么A方的EAD上升，這邊絲毫沒(méi)有考慮到B方的違約因素，希望老師可以解答下，謝謝！
老師請(qǐng)問(wèn)EL和CVA的區(qū)別是什么呢？是用分別用EGD和EPE算出來(lái)的嘛？那這個(gè)算EL的EGD是xcurrent exposure嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么判斷誰(shuí)承擔(dān)了信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第97題
Novation的定義是什么
這個(gè)課程講的不清不楚的啊，37分30秒的這個(gè)例子，為什么EAD（CP）是下降的？收到的不變，付出去float更多了，就得到敞口下降的結(jié)論嗎？
程寶問(wèn)答
