Ucva=cs*average epe 為什么CS極高的時候，cva是0呢
老師，為什么這個loss distribution為什么不是反比例函數(shù)？越靠近equity 違約概率越大，趨近于1
不理解，請老師解答
老師好，這道題圖里的縱坐標(biāo)都是PFE，老師講課的時候圖里的縱坐標(biāo)都是EPE，但是這道題的結(jié)論和老師講課時候的結(jié)論一致。請問各個產(chǎn)品（除CDS以外）EPE和PFE的圖形都一樣嗎？
loan interest 8160000咋計(jì)算出來的
?？?-36， 是否可以用泊松公式來解，如果可以怎么計(jì)算？如果不可以，為什么？題目中提到了泊松分布，應(yīng)該可以用泊松公式來計(jì)算的吧？
老師您好，百題第62題與64題，請問區(qū)別在哪里，為什么62題兩者均下降，考慮cva的變化，但是64題兩者評級下降，對比的 是bcva下降，而不是降級多的要多給一些cva
官網(wǎng)練習(xí)，這個題的解析沒看懂，請老師講解一下，謝謝！
At the money derivatives…..最后一句，跟老師講的PD和EAD非線性導(dǎo)致阿爾法難確定，關(guān)聯(lián)在哪？
CDS如果在違約的情況下，PFE為什么不是100%，如果CDS保護(hù)的是一個沒有抵押物支持的資產(chǎn)，如果出現(xiàn)違約的情況，應(yīng)該是100%賠付，為什么PFE只有60%
是不是自下而上計(jì)算得出ULP時才需要乘以cm后得到EC呢？之前不是說過UL就是經(jīng)濟(jì)資本嗎
最后兩行，中間層的損失數(shù)值應(yīng)該減去equit 5m吧？
關(guān)于CLN，由于涉及到bank、truster和investmentor三方，不太清楚CLN的buyer和seller分別代表誰？為什么CLN在三個衍生產(chǎn)品中風(fēng)險最??？
老師 能詳細(xì)講下這題目涉及考點(diǎn) 以及每個xVA含義嗎？
EE是可升可降，到期歸0的，那為什么forward的EE是上升的，并沒有到期歸0？
程寶問答
金程問答