金程問(wèn)答
麻煩老師再講一下杰森不等式在利率期限結(jié)構(gòu)上，位于曲線上的那一點(diǎn)為什么是1/E(1+R)?
VAR 跟cash flow結(jié)合是在哪個(gè)公式??？完全沒(méi)印象了，我一直覺得這題就是cashflow的思路
不是經(jīng)常有先求出年化VAR，再用平方根法則么？
利率和債券為什么是反向變動(dòng)的
老師，這里的N代表的是exception的個(gè)數(shù)對(duì)嗎？他會(huì)有一個(gè)區(qū)間，隨著置信區(qū)間的減小，exception的拒絕區(qū)間也就越大，所以越容易拒絕了
老師，這張表要記憶嗎？考過(guò)的同學(xué)有沒(méi)有遇到過(guò)這種題目
老師好，沒(méi)看懂，求解視頻
老師你好，這里不記得利率的這種分?jǐn)?shù)表示形式是什么意思了，請(qǐng)?jiān)僦v一下。eg. 三又八分之五是怎么算
老師，我按照0.36+0.215-0.75*0.36算出的數(shù)據(jù)是0.3050并不是0.33，是哪里出了問(wèn)題呢？
這個(gè)圖怎理解？橫座標(biāo)是執(zhí)行價(jià)？縱座標(biāo)是啥？
為什么外匯期權(quán)兩側(cè)極端時(shí)波動(dòng)都大，而股票期權(quán)只有K小的時(shí)候波動(dòng)大而K大的時(shí)候波動(dòng)??？不明白為什么
如果大盤跌的話注解long 大盤的put不就好了為什么還有short個(gè)股的put呢雖然能掙期權(quán)費(fèi) 但虧的錢肯定比期權(quán)費(fèi)多啊
老師，undiversified一定大于diversified嗎
為什么到期時(shí)間短往下凹，后面就平了
為什么是雙峰
程寶問(wèn)答
