金程問(wèn)答
老師，這里的平行移動(dòng)不是指dr的平行移動(dòng)嗎？為啥是驗(yàn)證r的平行移動(dòng)呢？
basel 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)回測(cè) 到底是要求一年還是要求十天？
請(qǐng)問(wèn)老師，老師這里說(shuō)利率水平持續(xù)上升，但是最下面一條路徑，利率水平也可以持續(xù)下降呀，怎么去理解
這個(gè)VaR=10，然后ES=15可以嘛？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題考點(diǎn)是什么，怎么理解？
一直沒(méi)想明白，model test誰(shuí)做？誰(shuí)來(lái)validate？誰(shuí)來(lái)監(jiān)督？再有，back test VAR的時(shí)候，明明人家原假設(shè)比如95%做的，回測(cè)檢驗(yàn)的CI為什么還能調(diào)來(lái)調(diào)去跟原假設(shè)的CI不同
老師請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)地方答案為什么要乘以3呢，謝謝
這道題是不是可以這樣理解：首先 1 2類錯(cuò)誤只有發(fā)生在檢測(cè)檢驗(yàn)的時(shí)候，這樣的話就跟VAR計(jì)算的時(shí)候的置信水平無(wú)關(guān)了。只跟VAR的樣本容量和檢測(cè)檢驗(yàn)的置信水平有關(guān)系
這個(gè)表格考試怎么考，要背上嗎？考試會(huì)考是否要拒絕原假設(shè)的Var值嗎？
這道題請(qǐng)老師講解一下，謝謝！
fat tail 和thin tail也屬于正態(tài)分布嗎？
選項(xiàng)b的正確表述是什么？
這題為什么用normal VaR？并沒(méi)有寫(xiě)清楚是算數(shù)還是幾何收益率是normally distribute啊
C為什么不對(duì)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，模型3問(wèn)號(hào)的那句話是什么意思，謝謝
程寶問(wèn)答
