金程問(wèn)答
Mapping 里怎么還有這種計(jì)算呢？不會(huì)做，煩請(qǐng)講解
請(qǐng)問(wèn)這里算test statistcs的時(shí)候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
老師您好，可以總結(jié)講一下spectral and distorted risk measures么
什么時(shí)候會(huì)用到delta normal 的方法？ITM的時(shí)候用delta normal的方法最準(zhǔn)嗎？
還請(qǐng)老師總結(jié)一下cds的知識(shí)點(diǎn)，忘記是什么了
PE2 第十九題，D選項(xiàng)為什么不對(duì)？frown不就是這個(gè)形狀嗎？解析說(shuō)不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個(gè)峰，所以組成frown嗎？
VAR右邊的公式為什么要乘以一個(gè)Pt-1呢
這里的dw是0.2，怎么來(lái)的，沒(méi)看懂，0.2跟0.2887是啥關(guān)系
exception number 具體表示什么意思？
這種雙變量hedge的該怎么做？
第一題為什么分母除以1.02，第二題yield volatility和basis point volatility的區(qū)別，第三題不會(huì)
可以講解一下這兩道題目嗎
老師請(qǐng)問(wèn)這里的intermediate cash flow怎么理解，跟coupon不是一個(gè)東西是么
這題backtest要怎么解題？答案并不是用z-statistics來(lái)解
1.最后一個(gè)圓圈請(qǐng)分別寫(xiě)一下計(jì)算方式哦，2.敘述中哪個(gè)表示計(jì)算Var的哪個(gè)表示回測(cè)的？
程寶問(wèn)答
