老師 想問下這里算前半年的pd為什么要把CS除2，感覺大概知道為啥，不是特別清楚邏輯，希望老師可以詳細(xì)說(shuō)下，謝謝
老師，請(qǐng)問那個(gè)把極端值加權(quán)平均的那種比var方法好的叫什么來(lái)著？我有點(diǎn)暈了，和wcl不是一回事吧？
D選項(xiàng)沒聽懂
94題，為什么是trust支付bankL＋285bps，為什么bank給trust的要用L＋285bps-(L＋150bps)
Q24. ( ▼-▼ )這道題真是虐哭了。老師，首先這題不是pool will terminate at the end of 4th year嗎？四年的話為何如截圖第一個(gè)公式計(jì)算pool沒有92*（1＋8%）^4這樣？而且coupon rate肯定是年化的呀 terminal的點(diǎn)是第四年肯定是需要四次方的呀。
為什么縱軸EXPOSURE是%？
老師你好 我想問問 CLN里面reference asset是哪一個(gè)？是bank下面的loan還是trust下面的risk-free bond？
請(qǐng)問老師，這個(gè)題可以列這個(gè)式子計(jì)算嗎？
老師好，既然nth CDS只賠付第n個(gè)資產(chǎn)，前面的一籃子資產(chǎn)都不賠付，那么和購(gòu)買以第n個(gè)資產(chǎn)為標(biāo)的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
老師，我還是看不懂這題
老師，我還是看不懂這題
老師您好，這里楊老師說(shuō)“計(jì)算Debt、Equity價(jià)值的時(shí)候只能使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，而計(jì)算PD時(shí)可以使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率也可以使用asset return”，那么我想請(qǐng)問一下，因?yàn)橛?jì)算PD也就是計(jì)算N（-d2），那使用asset return計(jì)算出的PD帶到Equity公式中，即使使用Rf，那不是間接也相當(dāng)于使用了asset return嗎？請(qǐng)老師解釋一下，謝謝啦！
為什么有WWR，CVA計(jì)算會(huì)低估 RWR 會(huì)高估CVA嗎 為什么
老師您好，請(qǐng)問精讀中的這個(gè)例子，如果信托給銀行LIBOR+250bp，銀行再給信托150bp，同時(shí)，信托再給投資者無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率加這150bp的話，那我想請(qǐng)問信托賺啥呢??感覺白忙活半天??請(qǐng)老師就CLN的結(jié)構(gòu)幫我再分析一下，還是不太懂，謝謝啦！
老師您好，請(qǐng)問這個(gè)表格右邊的“-151，080”這個(gè)數(shù)是怎么算出來(lái)的呢，謝謝啦！
程寶問答
金程問答