金程問(wèn)答
191題為什么選擇C選項(xiàng)，CDS涉及兩個(gè)交易對(duì)手方，不是風(fēng)險(xiǎn)最大的嗎
為什么債券計(jì)算price用的是連續(xù)復(fù)利？
201的c選項(xiàng)不太懂
銀行較高的資產(chǎn)質(zhì)量代表什么
這個(gè)圖怎么就是WCL的分布de
老師您好，這題四個(gè)選項(xiàng)可以分別分析下嗎？謝謝
違約概率和不違約概率為什么可以用這兩個(gè)式子代替？
題目好像沒(méi)說(shuō)置信水平是95%，是默認(rèn)的嗎
請(qǐng)看一下這個(gè)課的第5－6分鐘，也就是截圖1。再看下問(wèn)題(綜合練習(xí)的第17道題)。這個(gè)B選項(xiàng)按照Lindsey老師的說(shuō)法不是應(yīng)該選B嗎？
以前記得梁震宇說(shuō)過(guò)pd很小ρ才能有考慮的價(jià)值，pd很大了ρ的大小可以忽略不記，和這章最后講的完全相悖啊
請(qǐng)解釋一下證券化增信過(guò)程中的margin setup。
老師 關(guān)于CVA的缺點(diǎn)。為何說(shuō)CVA是market implied和reisk-neutral的所以是數(shù)據(jù)不全和不準(zhǔn)的呢？（也可能我筆記記錯(cuò)了( ▼-▼ )）老師 CVA的缺點(diǎn)可以幫忙再總結(jié)一下嗎？
上課的時(shí)候老師說(shuō)了，近似法CreditSpread只適合算1年期的PD，期限不是一年的需要在CS前做調(diào)整，0.5年就乘0.5，2年就*2，為何此處各債券期限不同，近似法不做調(diào)整？
是否可以認(rèn)為PFE是一個(gè)值，一段時(shí)間內(nèi)的較大值，與置信水平?jīng)]關(guān)系。
第66題類似的題什么時(shí)候考慮直接相乘，什么時(shí)候考慮需要用指數(shù)e的公式？
程寶問(wèn)答
