老師，我還是看不懂這題
老師您好，這里楊老師說“計算Debt、Equity價值的時候只能使用無風(fēng)險利率，而計算PD時可以使用無風(fēng)險利率也可以使用asset return”，那么我想請問一下，因為計算PD也就是計算N（-d2），那使用asset return計算出的PD帶到Equity公式中，即使使用Rf，那不是間接也相當(dāng)于使用了asset return嗎？請老師解釋一下，謝謝啦！
為什么有WWR，CVA計算會低估 RWR 會高估CVA嗎 為什么
老師您好，請問精讀中的這個例子，如果信托給銀行LIBOR+250bp，銀行再給信托150bp，同時，信托再給投資者無風(fēng)險收益率加這150bp的話，那我想請問信托賺啥呢??感覺白忙活半天??請老師就CLN的結(jié)構(gòu)幫我再分析一下，還是不太懂，謝謝啦！
老師您好，請問這個表格右邊的“-151，080”這個數(shù)是怎么算出來的呢，謝謝啦！
老師您好，這道題的IV如何理解呢，為啥不會增加敞口呢？謝謝啦！
老師請問這題D為什么是錯的
請問債務(wù)的面值為何要折現(xiàn)？不能直接用80嗎？
請問這道題里面的B選項的PFE measure distribution of high percentile是什么意思呢？
這個第20題感覺是同一個產(chǎn)品，前后違約概率不會相互影響嗎？為什么是forward rate
221題 IV 為什么錯？
老師能講解下這題嗎？1.96DD怎么推出1.2%PD的？
老師你好 這邊這個圖上楊老師在講解的時候說到貸款會有提前償付，那如果貸款提前償付的話，exposure不是應(yīng)該在提前償付的那個時點出現(xiàn)斷崖式下降嗎？可為什么這個10年期的貸款一直穩(wěn)定下降呢
老師，能麻煩解釋下銀行是怎么獲得250bps嗎？這個不是銀行的成本嗎？
補(bǔ)錄部分PPT在哪里可以下載？
程寶問答
金程問答