金程問(wèn)答
請(qǐng)看一下這個(gè)課的第5－6分鐘，也就是截圖1。再看下問(wèn)題(綜合練習(xí)的第17道題)。這個(gè)B選項(xiàng)按照Lindsey老師的說(shuō)法不是應(yīng)該選B嗎？
以前記得梁震宇說(shuō)過(guò)pd很小ρ才能有考慮的價(jià)值，pd很大了ρ的大小可以忽略不記，和這章最后講的完全相悖啊
請(qǐng)解釋一下證券化增信過(guò)程中的margin setup。
老師 關(guān)于CVA的缺點(diǎn)。為何說(shuō)CVA是market implied和reisk-neutral的所以是數(shù)據(jù)不全和不準(zhǔn)的呢？（也可能我筆記記錯(cuò)了( ▼-▼ )）老師 CVA的缺點(diǎn)可以幫忙再總結(jié)一下嗎？
上課的時(shí)候老師說(shuō)了，近似法CreditSpread只適合算1年期的PD，期限不是一年的需要在CS前做調(diào)整，0.5年就乘0.5，2年就*2，為何此處各債券期限不同，近似法不做調(diào)整？
是否可以認(rèn)為PFE是一個(gè)值，一段時(shí)間內(nèi)的較大值，與置信水平?jīng)]關(guān)系。
第66題類(lèi)似的題什么時(shí)候考慮直接相乘，什么時(shí)候考慮需要用指數(shù)e的公式？
請(qǐng)問(wèn)這里的違約概率是邊際違約概率嗎？題目中的違約概率是不是一般都默認(rèn)為是邊際的？
請(qǐng)解釋一下ACD選項(xiàng)
老師你好 第32題的A 選項(xiàng)為什么在剛開(kāi)始講解的時(shí)候說(shuō)到，dd公式里面的v是equity+debt，但是在講解a選項(xiàng)的時(shí)候又說(shuō) v直接又是equity value，那么這邊的長(zhǎng)期短期債券價(jià)值呢？為什么這時(shí)候不考慮了呢
72題問(wèn)號(hào)怎么理解？題目中哪里體現(xiàn)想加是20m？
?？家? 第64題 1.這里的FV 為什么是=100？不是=100.5？ 2.為什么這里的PD計(jì)算沒(méi)有用PD=1.5CS/LGD 但是信用百題第20題用了PD=(1/2CS)/LGD 是因?yàn)檫@里的PD沒(méi)有特指1.5年的PD嗎？ 如果是的話(huà) 請(qǐng)問(wèn)這里的pd是ADR嗎？
老師您好，24題有一點(diǎn)不太明白，優(yōu)先級(jí)和中間級(jí)的投資人難道不要收息的嗎？他們只拿80m和15m就好？題目中說(shuō)的也是 The par for the senior and junior tranches is 80% and 15%, respectively.是比例不是金額
請(qǐng)解釋下這頁(yè)P(yáng)P T？
第二三點(diǎn)是什么意思？
程寶問(wèn)答
