第一種方案，如果設(shè)定dr是正值，那利率不就只能增大了？
老師，以遠(yuǎn)期外匯為例，求遠(yuǎn)期匯率時要扣減掉外幣利率的邏輯是什么
CIR模型basic point is increasing function of r.，這句話也對？應(yīng)該是of square of r吧？
波動率的平方等于方差，為什么這里組合var不等于西格瑪P的平方呢
為什么模型一模型二不影響凸性效應(yīng)
分子前半部分是1時點的價值，0.85605是0時點的價值，為什么這個式子求的是1-2時點的預(yù)期收益率？
D問能解釋一下嗎？ 沒看懂
在vasicek模型中，為什么long lived economic shocks have low mean reversion parameters?反之亦然。哪些屬于long lived？
為什么put option的premium上升了會使得risk上升
請問backtesting var 是one or two tails？
var假設(shè)檢驗z公式的分母是標(biāo)準(zhǔn)差，而投資管理里的α檢驗用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。為什么會有這個差異，一個是N分布一個是t分布的原因嗎？
老師您好，可以講一下百題第66題第思路么？什么是paper loss？然后如果first bank 和 canadian bonds正相關(guān)，有沒有可能兩者一起違約？
老師這里的VAR計算時候的標(biāo)準(zhǔn)差為什么沒有用volatility的平方差，我記得應(yīng)該是要平方根的
老師直播時說?？碱}是用24年的 pe題目，請問?？冀缑婺懿荒芤哺娇荚嚂r一樣，如果難度太大，整體內(nèi)容的大體位置相似也行
請問可以在詳細(xì)解釋一下bootstrapped 在Historial Simulation 里是如何應(yīng)用的嗎？
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