老師，選項1可以再解釋下嗎？邊際分布是不是ppt講義138頁里面的G函數(shù)？也就是ppt講義139頁表格里面的第一列和第三列？
老師，線性回歸和主成分分析是不是可以理解為，線性回歸是主成分分析的一種特例？
沒懂選項A，為什么risk premium就是drift啊
老師好，請問為什么有的時候一年按360天，有時候按252。
EL的值，不是不受ro的影響嗎？這里為什么要考慮ro，而不是直接EL1+EL2=EL（p）
老師，那上一年的var值能用來預(yù)測后一年的風(fēng)險嗎？如果能也不僅僅是事后的呀？
var=｜u-z*西格瑪｜ VAR都是算出是正數(shù)，代表的是損失，怎么和收益有關(guān)系
Y = 0.215 – 0.75X，那a=0.75，μ_s 是32%，為啥乘起來是0.24，不是題中的0.215呢？
老師，請每個選項講下吧
我記得課上就講過把bond map到zero coupon bond，還有其他的方法嗎，類似于這道題A
有點怪，F(xiàn)RTB老師上課只講了IMA跟反標(biāo)準(zhǔn)法，沒有說標(biāo)準(zhǔn)法哦，那豈不是就鼓勵大家用IMA自己好好算ES
為什么半年期的債券，（1+2/2)沒有0.5次方
請問C選項，F(xiàn)RTB標(biāo)準(zhǔn)法中計算ES的公式里不是有相關(guān)系數(shù)ρ嗎，為什么說不考慮分散化效果呢？
請解釋一下密卷Q80，對四個選項的理解都不是很清楚
請問老師，為什么lognor.在圖里是一條水平線？
程寶問答
金程問答