金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)法是在哪頁(yè)講義上提到的？這里的標(biāo)準(zhǔn)法指的是FRTB那一頁(yè)的講義上的那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)法嗎？以及標(biāo)準(zhǔn)法是怎么囊括了不同的liquidity horizon呢？FRTB那一頁(yè)的講義上的那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)法好像只是把不同風(fēng)險(xiǎn)因子的價(jià)值和權(quán)重進(jìn)行了平方相乘，哪里體現(xiàn)了liquidity horizon？
請(qǐng)問(wèn)implied volatility for equity 不是都是左肥右瘦嗎？為什么題目的結(jié)論可以反過(guò)來(lái)？
這道題答案是不是有問(wèn)題，我記得之前好像有一道和這個(gè)一樣的題選的是C啊
為什么計(jì)算T Value用95%而比較結(jié)果用90%？
老師可以再講一下leptokurtosis和kurtosis嗎？ 還有為什么肥尾就是尖峰
這道題是vasicek模型，利率樹(shù)給出來(lái)了，長(zhǎng)期均值給了，我用第一期的利率可以得出dr1和dr2，這倆相加就可以抵消波動(dòng)項(xiàng)，算出K來(lái)，但是我算出的k是0.2416，這么算請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)在哪？
所以結(jié)論能否這么總結(jié)，correlation無(wú)論上升還是下降，指數(shù)的變動(dòng)都大于個(gè)股？correlation上升，股票價(jià)值下降，correlation下降，股票價(jià)值上升？correlation上升，收浮動(dòng)賺錢(qián)，correlation下降收固定賺錢(qián)。
老師，是不是所有的VAR相關(guān)的題，涉及的置信區(qū)間都選擇用單尾95%（1.65），99%（2.33），因?yàn)樯婕皳p失。那二級(jí)考試中一般什么題的置信區(qū)間考慮用雙尾值99%（1.96）99%（2.58）。這個(gè)能不能給總結(jié)一下？？我感覺(jué)很重要啊。做題中一會(huì)兒用1.65，一會(huì)兒用1.96。
這道題可否用中文詳細(xì)講解一下，謝謝，題目都沒(méi)太讀懂。
是不是model1 和 model2的一般式以及HO-LEE model是平行移動(dòng)的，vesicek model以及model3 model4一般式及變形式都不是平行移動(dòng)的
compartmentalized approach and the unified approach在課上提到過(guò)嘛？
老師，copula和Multivariate correlation 有什么區(qū)別和聯(lián)系呢，對(duì)MEV建模不是要用到copula嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)什么是Marginal distribution?
精 老師，沒(méi)太看懂這道題的解析，請(qǐng)相信分析一下？
解決負(fù)利率的問(wèn)題是哪個(gè)章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)
程寶問(wèn)答
