C說的不是指回測的置信區(qū)間嗎？怎么判斷問的是回測的是VaR模型的置信區(qū)間還是VaR的回測的置信區(qū)間呢，這個兩個總是分不清，有關鍵詞嗎？
老師，這道題不可以只算去趨勢項嗎？兩個波動項不可以正負抵消嗎？和模型2道理不一樣嗎？
B選項，ES不能用于計算資本金嗎？那有道題目說ES比VaR值要求更高的經(jīng)濟資本呀？
為什么剛開始計算MD的時候沒有考慮名義利率和實際利率的差別呢，題目中的哪句說明可以推斷出trader剛開始沒考慮二者區(qū)別呢
老師，dv01s/dv01f=100/89.8啊？感覺老師代反了吧？
能再詳細講一下推導過程和結(jié)論嗎？答疑沒聽懂
老師，A選項，把回測的置信水平改成VaR的置信水平，是不是這個選項就是對的了
D選項中的distorted risk measure是什么測度啊
老師好，請問D選項為什么不對，已經(jīng)經(jīng)過了回測說明要原假設了，這個不就是我們一直用的判斷好壞模型的方法嗎，為什么這里又無法confirm了？
正態(tài)分布是縱坐標，未知分布是橫坐標，畫圖出來的答案不是比正態(tài)分布瘦尾嗎，怎么選D呢
這道題里為什么dt=1呢？ 這類題怎么判斷dt等于多少呢？
這道題的D選項是不是意思是說backtesting只能檢驗VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說backtesting不能“確認“有效性，但能“檢驗”有效性？
C為什么不對呀
老師好，這道題C，老師說超過門檻的極值服從gev分布，gev用了兩個參數(shù)，這里是不是說錯了？gev不是用了三個參數(shù)嗎？pot用的是兩個參數(shù)吧
B項是CIR的缺點嗎？為什么？
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