老師，C為什么不對，不是后一期金額折現(xiàn)后按權(quán)重的加總嗎？我感覺B不對，是因?yàn)楹笠黄谡郜F(xiàn)過來并非等權(quán)重的
How can we identify μ = 0 from the question ? I am confusing when to use the formula u*δ*P & P*（u-z*δ）. Please elaborate, thanks
老師這題的dw為什么直接等于根號dt了呀 dw不應(yīng)該等于另外一個(gè)字母乘上根號dt嗎
老師好，如果選c的話，b和c是不是有點(diǎn)矛盾
老師您好，B選項(xiàng)，如果X服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，那么kesi不應(yīng)該為0嗎？
這題不是應(yīng)該往上是加，往下是減?是不是反了?
完全不知道這道題 對應(yīng)的哪里的知識點(diǎn)，課堂視頻就13分鐘，均值回歸率的計(jì)算一句沒提
這老師無論是講題還是講課，我都沒怎么聽明白過......為什么lognormal是平的，到底用哪個(gè)方法更好些？請其他老師講講，謝謝
老師，可以簡單總結(jié)一下FRTB主要內(nèi)容嗎？FRTB屬于Basel幾呀？
請老師解釋一下A如何理解
本題的B選項(xiàng)和C選項(xiàng)能否幫忙分析一下
這個(gè)與“閾值設(shè)置較低，樣本數(shù)量增大，但是極值就不服從極值理論”之間相互矛盾？
題目中沒說使用volitality smile曲線來替代原先的模型，這里是如何判斷的？
老師 這道題通篇沒有提及是foreign currency option還是equity potion, 為何選項(xiàng)B可以默認(rèn)是外匯期權(quán)呢？是否講解講錯(cuò)了，應(yīng)該是默認(rèn)是equity option? 因?yàn)轭}干提及次貸危機(jī)時(shí)候 所以默認(rèn)是和股票有關(guān)？可是次貸危機(jī)也有美元短缺問題 感覺理解成外匯期權(quán)也可以。老師您看這道題選項(xiàng)B是不是有問題呀？
這道題看左邊和看右邊的區(qū)別是什么呢？為何不看右邊？
程寶問答
金程問答