老師，market factor不是m嗎？怎么是β？
merton model的地方 老師上課的時候講了risk neutral PD和physical PD。physical PD說是用asset return算N(-d2) 可以麻煩解釋一下怎么算的嗎 謝謝
老師這題干這么長考試的時候能不能先跳過 一看感覺就是不會的樣子！
視頻里講的ccp是最后才使用資本覆蓋，為什么和答案不一致？
選項B為什么錯？
老師能不能詳細說一下merton 模型的假設(shè)，KMV模型是基于merton模型的話假設(shè)是一樣的嗎
CDS pricing是不是除了credit indices fixed coupon 還有cds protection costs 和default impact 老師可以再講一下最后兩種嗎？
請問credit exposure和counterparty exposure的區(qū)別是什么？
請問老師，這道題目A選項說PD的計算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計算中并沒有用到過equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒有equity呀？
BSM模型假設(shè)都有啥
獲得重大價值，是指的什么？獲得的保費嗎？
CDS還覆蓋債務(wù)重組風險時，CDS價格會上升，所以basis大于0，那么b當存在交易對手風險時，不也相當于風險增加，所以CDS報價也應(yīng)該上升，進而basis大于0嗎？為什么是CDS報價偏低，所以basis小于0呀？這里CDS報價指的是CDS spread嗎？
A為什么不對，若with default correlation，it is positively skewed, 橫坐標表示loss，那么極端大的損失就是分布在右側(cè)呀，哪里錯了？
O/C賬戶是什么？
最后這句話指的難道不是交易對手的敞口嗎？怎么翻譯呢
程寶問答
金程問答