這道題不需要考慮交的premium嗎？cash settlement交的和digital不一樣的premium
刷題通關(guān)里的c選項(xiàng)不就是這道題的A選項(xiàng)嗎為什么不能選
密卷前面有一道題是這么說的，MTM=-36，VM=-40，IM=3（雙方都交），關(guān)于funding position的思路是這樣的：我欠了對(duì)方36，但我交了40VM，相當(dāng)于我多交了4的VM，再加上我已經(jīng)交了3的IM，所以我的funding position就是7。 現(xiàn)在按照這道題的說法，MTM=20，VM=15，IM=3（雙方交），關(guān)于funding position的思路是怎樣的呢（請(qǐng)按照上面的說法來解答）
請(qǐng)講解一下這道題和每個(gè)選項(xiàng)
合成CDO的標(biāo)的就是一系列CDS對(duì)吧？
你好，麻煩詳細(xì)說說loss rate、PD、和LGD的關(guān)系，為什么ρ＝1的時(shí)候，會(huì)全損或或全不損，理論上LGD和pd本身也不是等同的關(guān)系，如果說每個(gè)資產(chǎn)都有一定的回收率，即使相關(guān)系數(shù)為1，也應(yīng)該是v*LGD
cds basis為什么危機(jī)前為正，危機(jī)時(shí)為負(fù)？
如果是put option，定價(jià)公式怎么寫呢
老師，請(qǐng)問reserve覆蓋EL，provision覆蓋UL是這樣的嗎？
可以再介紹一下ctd是什么嗎？
還有選項(xiàng)C，按照題意，既然沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按照單因素模型的公式，那單筆貸款的收益率就是確定性地為0了。這種情況下loss rate是什么？probability of default又是什么？為什么說這兩者幾乎相等？
請(qǐng)老師再講一下D選項(xiàng)
老師，百題里信用有一道類似的題，當(dāng)時(shí)的解析說的是，如果單說CVA或者DVA，那就都是增加的，因?yàn)镃S都變大了。這道題同樣CS也都增加，而且問的也是CVA，為什么這里就要當(dāng)BCVA看呢。
信用風(fēng)險(xiǎn)這里的公式到底是算什么呢？ 在我看來計(jì)算的邊際貢獻(xiàn)ulmc是可以用來算組合資產(chǎn)ulp。然后ulp乘cm又可以得到EC。但是我有個(gè)問題哈。這里計(jì)算邊際貢獻(xiàn)ulmc的分母不就是ulp嗎？為什么我知道ulp了，還要通過計(jì)算ulmc再推出ulp這個(gè)值？這里分母的ulp與計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本EC里的ulp是同一個(gè)概念嗎？
老師，不同評(píng)級(jí)里issues rating和issuer rating能詳細(xì)描述下區(qū)別嗎
程寶問答
金程問答