負(fù)二項分布是什么？
想要知道這道題查表的詳細(xì)步驟，算不出來
可以再解釋一下c選項為什么beta=0的時候是相等的？以及不為0的時候應(yīng)該是什么樣的？
老師，CDS spread 反應(yīng)風(fēng)險大小，等于面值的市值?保費。有兩個問題，1如果違約事件發(fā)生，面值市值＝0 了，怎么結(jié)算這個差額呢？2既然cds spread反應(yīng)風(fēng)險，為什么bond price低的時候，債券風(fēng)險高，cds spread偏高，導(dǎo)致cds bond basis＞0 。但是，交易對手違約風(fēng)險高的時候，cds spread就偏低，導(dǎo)致cds bond basis 就＜0呢？
A選項還是不太懂。。historical data算出來比較小的原因是因為historical data只反映過去一段時間？？那當(dāng)危機之后豈不是會高于credit spread的計算
這里short call, St
我還是沒理解如果遠期利率下降那不應(yīng)該支固定收浮動更加不劃算嘛 然后收固定支浮動更劃算才對啊 所以BNP應(yīng)該更不劃算啊所以他更有可能違約啊 為什么他的信用風(fēng)險還下降了
A的后半句對嗎
這題知識點具體出自哪里呢
老師這一題可以解釋一下B選項嗎，還有文字解析里對于操作、市場風(fēng)險解釋括號里邊的內(nèi)容可以再解釋一下嘛
第三點，funding exposure中為什么不考慮netting的效果？funding cost和funding benefit也是可以互相抵消的呀。
老師好，EE、EPE、Effective EE、Effective EPE、PFE、Maximum PFE的大小關(guān)系是怎樣的，題目里總看什么哪個一定大于哪個，分不清楚。
老師，為什么這道題目折現(xiàn)用無風(fēng)險利率而我截圖的這道題目要用資產(chǎn)本身的收益率而不是無風(fēng)險利率
老師好，一般有什么特定的情況用近似法或者精確法嗎？
精 funding exposure是不是不考慮違約因素
程寶問答
金程問答