金程問(wèn)答
19分37秒，自變量和因變量都是 deltaYield, 那么為什么計(jì)算因變量時(shí)沒(méi)考慮alpha？
21分50秒，正態(tài)分布橫坐標(biāo)設(shè)為時(shí)間，但是時(shí)間怎么能為負(fù)的？
請(qǐng)問(wèn)，177頁(yè)最下面說(shuō)，原本的二叉樹(shù)里是影子利率，調(diào)整后的二叉樹(shù)是觀察利率，沒(méi)說(shuō)反嗎
1.請(qǐng)問(wèn)關(guān)于非拒絕區(qū)域，例如檢驗(yàn)力度是97.5% 區(qū)域包含3-11天，那么如果超過(guò)var值天數(shù)是2天的話，為什么還要被拒絕嗎，不是應(yīng)該達(dá)到了這個(gè)置信水平才對(duì)嘛？2.關(guān)于巴塞爾檢驗(yàn)中，是對(duì)于99%情況下的var值進(jìn)行檢驗(yàn)，那么巴塞爾協(xié)會(huì)的檢驗(yàn)力度是多少啊，也是99%嗎？99%的var只能求出來(lái)2.52天吧，這個(gè)0-4是怎么出來(lái)的呢，是2.52+/- 2.58這樣嗎這段并不是很懂
這里第一個(gè)點(diǎn)說(shuō)指數(shù)上漲，指數(shù)相關(guān)性上漲，第二個(gè)點(diǎn)又說(shuō)08-09年指數(shù)下降，于是相關(guān)性增加到50%多，覺(jué)得第二點(diǎn)是對(duì)的，第一點(diǎn)和第二點(diǎn)的前提不是相反的嗎
在這里問(wèn)下，為什么X,Y軸互換下，就變成瘦尾呢？不太理解，請(qǐng)老師詳細(xì)講解下，謝謝
講義第171頁(yè)沒(méi)講就沒(méi)了，這一頁(yè)說(shuō)的是什么內(nèi)容？為什么求出溢價(jià)后的債券價(jià)格還要再減一個(gè)數(shù)去繼續(xù)算？
老師，請(qǐng)問(wèn)下backtesting里面的exception個(gè)數(shù)，比如99%，250天條件下可以接受的exception是2.5個(gè)，題目問(wèn)10個(gè)exception的懲罰力度，我要用10-2.5=7.5對(duì)應(yīng)3.4——3.85區(qū)間呢，還是直接用10不用減去可接受區(qū)域?qū)?yīng)4？
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算均值和波動(dòng)率怎么區(qū)分用哪個(gè)置信區(qū)間？我以為用回測(cè)的。
老師 Q77這道題里所有的“book”都是指“賬本”的意思嗎？做了兩次都沒(méi)讀明白,,???,, 讀起來(lái)總覺(jué)得是說(shuō)是要用option的賬面價(jià)值，而且是逐日盯市的賬面價(jià)值。此外，老師 有逐日盯市的賬面價(jià)值這種做法嗎？
A選項(xiàng)CDS spread是風(fēng)險(xiǎn)呀，相關(guān)系數(shù)上升的時(shí)候CDS spread為什么會(huì)下降呢
老師你好，請(qǐng)問(wèn)第10題的歷史模擬法四個(gè)種類是哪門課的內(nèi)容？謝謝
老師，核心知識(shí)點(diǎn)上這道題沒(méi)太看懂，麻煩您解釋一下，謝謝！
67題，看表格，at the money的implied volitility為什么最大？按波動(dòng)率微笑，atm的波動(dòng)率不是最小嗎？
POT和GEV中都有一個(gè)規(guī)模參數(shù)，只是符號(hào)不一樣，它們不是同一個(gè)參數(shù)嗎？
程寶問(wèn)答
