老師 Q67題是不是考的是一級(jí)的考點(diǎn)？,,???,, 請(qǐng)問老師這個(gè)公式和一級(jí)的其他考點(diǎn)需要復(fù)習(xí)嗎？（時(shí)間太久遠(yuǎn)了，一級(jí)考點(diǎn)都不太記得了）
C選項(xiàng) series correlation 不是 aotu correlation ,為啥還對(duì)？
老師，請(qǐng)問Q9的 B。 這句話是關(guān)于Basel 2.5或1995&1996修正案的。關(guān)于里面VaR的部分，是否是不管選項(xiàng)描述成是10天前的(the previous 10 days)還是1天前的(previous day's) 都是正確的呢？這個(gè)B看到的時(shí)候覺得是錯(cuò)的，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不管是VaR還是SVaR都應(yīng)該是10天前和Mc(s)*平均60天的取Max不是嗎？感覺這里的day's 不太對(duì)吧
Q2. 老師 請(qǐng)問這道題用PVCF*%VaR得到的是undiversified VaR還是diversified VaR呢？感覺這樣的做法完全沒有考慮五筆現(xiàn)金流之間的相關(guān)性，也就是C 5 2個(gè)相關(guān)性。請(qǐng)問這是理解成undiversified VaR嗎？
76題a選項(xiàng)為什么遠(yuǎn)期可以用即期映射
明明非拒絕域變寬呀？老師解釋一下怎么回事吧
老師您好，九年前在12年5月，Basel協(xié)會(huì)發(fā)布了FRTB，其中宣布交易賬簿中用ES取代VaR。那為什么在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這塊，我們還是用的VaR來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)呢？
在GEV和POT中都有一個(gè)規(guī)模參數(shù)，但符號(hào)不一樣，請(qǐng)問算同一個(gè)參數(shù)嗎？
請(qǐng)問為什么違約概率是1-99.5%？
老師，為何model2和Ho-lee model里面，dw=根號(hào)dt呢？在其他模型中的dw是否也一樣
畫顏色的部分怎么理解
老師好，第66題正確說法應(yīng)該是什么呢？ Volatility會(huì)減小到0還是constant level呀？
請(qǐng)問B錯(cuò)在何處？
請(qǐng)問這里的NP指代什么？
想問下題目中的兩個(gè)97.5%，哪個(gè)指代計(jì)算VaR時(shí)用的，哪個(gè)是用來(lái)查分位數(shù)，如何判斷？
程寶問答
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