bond和tips哪個(gè)是名義的？哪個(gè)是實(shí)際的？怎么區(qū)分？
之前提到市場風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本不是基于var的回測結(jié)果然調(diào)整k值，然后var*（3＋k）算出，這里怎么又變成了97.5%水平下ES的值了？
請問老師，在我們的思維導(dǎo)圖的VaR的映射里有這么個(gè)知識點(diǎn)，我已經(jīng)標(biāo)紅，請問這個(gè)怎么理解呢，感覺講義里沒有提到過。請老師幫忙分析一下，謝謝！
老師你好 68題的a選項(xiàng)前半部分“incorporating no-risk premium to the interest rate model ‘是想說明這個(gè)模型的利率變動不由drift 項(xiàng)引起，全部是由利率波動項(xiàng)的變動而導(dǎo)致利率的變化嗎 還是其他的意思呢？
61題statement3為什么holee model更靈活？
老師 這道題的話，樣本量個(gè)數(shù)是不是20個(gè)？是不是照理說n<20 就不應(yīng)該用z-test了對不對？只不過這里VaR的回測利用二項(xiàng)分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對嗎？還是說 樣本個(gè)數(shù)其實(shí)是252個(gè)呢？？
老師您好，bootstrap在基礎(chǔ)課講義里老師是這樣講的：比如有1000個(gè)數(shù)據(jù)，抽取100個(gè)數(shù)據(jù)算出一個(gè)VaR1，然后把這100個(gè)數(shù)據(jù)放回去打亂，再抽取100個(gè)數(shù)據(jù)，然后得出VaR2，......以此得出比如10個(gè)VaR值，然后除以10，得出最終的VaR值。老師的這種講法與精讀中提到的方法不一樣啊。請老師明確bootstrap法到底是什么方法，謝謝啦！
老師可以解釋一下BC選項(xiàng)嗎
問題1：此題第三列權(quán)重是否算錯(cuò)了？我按公式算出第三天的權(quán)重是8.1002%。 問題2：按題目中所給權(quán)重用BRW法計(jì)算95%VAR，損失70時(shí)已超過5%，為何答案不是95%VAR=70美元？
老師，您好，這個(gè)題麻煩講解一下吧，B C D選項(xiàng)不太明白
請問老師這個(gè)題前三個(gè)為什么不是主要考慮的呢
這里老師說此分布是“一邊肥一邊瘦”，原因是沒有告訴你是正態(tài)分布，請問為什么是這個(gè)解釋呢？另外，還想問一下，QQ plot的橫縱坐標(biāo)是否應(yīng)該有一個(gè)必須是正態(tài)分布呢，因?yàn)樾枰袛辔粗姆植际欠袷钦龖B(tài)分布呀，您看我理解的對嗎？謝謝老師！
關(guān)于均值回歸的知識點(diǎn)。請問是否是X與Y要有負(fù)相關(guān)才能均值回歸呢？（我筆記是這樣子記得，但是不太能理解，公式Y(jié)=alpha＋beta倍的x, 這個(gè)公式里就沒看到負(fù)相關(guān)的關(guān)系呀。難道說是因?yàn)閎eta=-a,a是均值回歸系數(shù) 所以說是X&Y負(fù)相關(guān)嗎？但是感覺還是不對，請老師幫我解說細(xì)一點(diǎn) 好蒙圈） 謝謝啦
請問這個(gè)是怎么推出來的
69題請講解一下！ EL計(jì)算不是不用考慮相關(guān)性的嗎？
程寶問答
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