金程問(wèn)答
老師 這道題的話，樣本量個(gè)數(shù)是不是20個(gè)？是不是照理說(shuō)n<20 就不應(yīng)該用z-test了對(duì)不對(duì)？只不過(guò)這里VaR的回測(cè)利用二項(xiàng)分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對(duì)嗎？還是說(shuō) 樣本個(gè)數(shù)其實(shí)是252個(gè)呢？？
老師您好，bootstrap在基礎(chǔ)課講義里老師是這樣講的：比如有1000個(gè)數(shù)據(jù)，抽取100個(gè)數(shù)據(jù)算出一個(gè)VaR1，然后把這100個(gè)數(shù)據(jù)放回去打亂，再抽取100個(gè)數(shù)據(jù)，然后得出VaR2，......以此得出比如10個(gè)VaR值，然后除以10，得出最終的VaR值。老師的這種講法與精讀中提到的方法不一樣啊。請(qǐng)老師明確bootstrap法到底是什么方法，謝謝啦！
沒(méi)太聽(tīng)懂老師這里說(shuō)“Jump-to-default”為什么要用高一點(diǎn)的置信水平，要用99.9%而不是99%。請(qǐng)老師幫忙解釋一下，謝謝！
老師可以解釋一下BC選項(xiàng)嗎
問(wèn)題1：此題第三列權(quán)重是否算錯(cuò)了？我按公式算出第三天的權(quán)重是8.1002%。 問(wèn)題2：按題目中所給權(quán)重用BRW法計(jì)算95%VAR，損失70時(shí)已超過(guò)5%，為何答案不是95%VAR=70美元？
老師，您好，這個(gè)題麻煩講解一下吧，B C D選項(xiàng)不太明白
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題前三個(gè)為什么不是主要考慮的呢
這里老師說(shuō)此分布是“一邊肥一邊瘦”，原因是沒(méi)有告訴你是正態(tài)分布，請(qǐng)問(wèn)為什么是這個(gè)解釋呢？另外，還想問(wèn)一下，QQ plot的橫縱坐標(biāo)是否應(yīng)該有一個(gè)必須是正態(tài)分布呢，因?yàn)樾枰袛辔粗姆植际欠袷钦龖B(tài)分布呀，您看我理解的對(duì)嗎？謝謝老師！
關(guān)于均值回歸的知識(shí)點(diǎn)。請(qǐng)問(wèn)是否是X與Y要有負(fù)相關(guān)才能均值回歸呢？（我筆記是這樣子記得，但是不太能理解，公式Y(jié)=alpha＋beta倍的x, 這個(gè)公式里就沒(méi)看到負(fù)相關(guān)的關(guān)系呀。難道說(shuō)是因?yàn)閎eta=-a,a是均值回歸系數(shù) 所以說(shuō)是X&Y負(fù)相關(guān)嗎？但是感覺(jué)還是不對(duì)，請(qǐng)老師幫我解說(shuō)細(xì)一點(diǎn) 好蒙圈） 謝謝啦
29題，pd不是沒(méi)有記憶性嗎？應(yīng)該是1-e(-0.12*1)次方 就可以吧？另外hazard rate是表示survivalbrate 嗎？謝謝老師
69題請(qǐng)講解一下！ EL計(jì)算不是不用考慮相關(guān)性的嗎？
17題麻煩講解一下，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)var95%不是1.645嗎？為什么這個(gè)題要和1.96雙尾去比較呢
老師，難道不是這么做嗎？？解析從符號(hào)到數(shù)值都不對(duì)啊
Basel1什么時(shí)候提出來(lái)國(guó)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量？這玩意兒最早不是95和96年修正案嗎
程寶問(wèn)答
