請(qǐng)問為什么違約概率是1-99.5%？
Q36. 請(qǐng)問A為何不對(duì)呢？我們以前講過如果提及是說parameter的話，那么POT是兩個(gè)， GEV是三個(gè)。那么A這里正好完整把兩個(gè)parameter給了出來 請(qǐng)問為何不對(duì)呢
老師，為何model2和Ho-lee model里面，dw=根號(hào)dt呢？在其他模型中的dw是否也一樣
畫顏色的部分怎么理解
老師好，第66題正確說法應(yīng)該是什么呢？ Volatility會(huì)減小到0還是constant level呀？
請(qǐng)問B錯(cuò)在何處？
請(qǐng)問這里的NP指代什么？
想問下題目中的兩個(gè)97.5%，哪個(gè)指代計(jì)算VaR時(shí)用的，哪個(gè)是用來查分位數(shù)，如何判斷？
之前提到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本不是基于var的回測(cè)結(jié)果然調(diào)整k值，然后var*（3＋k）算出，這里怎么又變成了97.5%水平下ES的值了？
請(qǐng)問老師，在我們的思維導(dǎo)圖的VaR的映射里有這么個(gè)知識(shí)點(diǎn)，我已經(jīng)標(biāo)紅，請(qǐng)問這個(gè)怎么理解呢，感覺講義里沒有提到過。請(qǐng)老師幫忙分析一下，謝謝！
老師你好 68題的a選項(xiàng)前半部分“incorporating no-risk premium to the interest rate model ‘是想說明這個(gè)模型的利率變動(dòng)不由drift 項(xiàng)引起，全部是由利率波動(dòng)項(xiàng)的變動(dòng)而導(dǎo)致利率的變化嗎 還是其他的意思呢？
61題statement3為什么holee model更靈活？
老師你好 56:40左右的講解不太明白，既然惡意篡改了參數(shù)，把var值設(shè)置的偏低，那這樣的話不是exceptions也會(huì)增加嗎，那不是k還是會(huì)起到懲罰作用嘛？
請(qǐng)問畫框的句子怎么理解
180頁模型4的第一個(gè)公式是不是錯(cuò)了？左邊是利率的自然對(duì)數(shù)吧？
程寶問答
金程問答