老師 Q77這道題里所有的“book”都是指“賬本”的意思嗎？做了兩次都沒讀明白,,???,, 讀起來總覺得是說是要用option的賬面價(jià)值，而且是逐日盯市的賬面價(jià)值。此外，老師 有逐日盯市的賬面價(jià)值這種做法嗎？
A選項(xiàng)CDS spread是風(fēng)險(xiǎn)呀，相關(guān)系數(shù)上升的時候CDS spread為什么會下降呢
18題什么情況下才會選a
老師你好，請問第10題的歷史模擬法四個種類是哪門課的內(nèi)容？謝謝
老師，核心知識點(diǎn)上這道題沒太看懂，麻煩您解釋一下，謝謝！
67題，看表格，at the money的implied volitility為什么最大？按波動率微笑，atm的波動率不是最小嗎？
POT和GEV中都有一個規(guī)模參數(shù)，只是符號不一樣，它們不是同一個參數(shù)嗎？
老師 Q67題是不是考的是一級的考點(diǎn)？,,???,, 請問老師這個公式和一級的其他考點(diǎn)需要復(fù)習(xí)嗎？（時間太久遠(yuǎn)了，一級考點(diǎn)都不太記得了）
C選項(xiàng) series correlation 不是 aotu correlation ,為啥還對？
老師，請問Q9的 B。 這句話是關(guān)于Basel 2.5或1995&1996修正案的。關(guān)于里面VaR的部分，是否是不管選項(xiàng)描述成是10天前的(the previous 10 days)還是1天前的(previous day's) 都是正確的呢？這個B看到的時候覺得是錯的，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)不管是VaR還是SVaR都應(yīng)該是10天前和Mc(s)*平均60天的取Max不是嗎？感覺這里的day's 不太對吧
Q2. 老師 請問這道題用PVCF*%VaR得到的是undiversified VaR還是diversified VaR呢？感覺這樣的做法完全沒有考慮五筆現(xiàn)金流之間的相關(guān)性，也就是C 5 2個相關(guān)性。請問這是理解成undiversified VaR嗎？
76題a選項(xiàng)為什么遠(yuǎn)期可以用即期映射
明明非拒絕域變寬呀？老師解釋一下怎么回事吧
老師您好，九年前在12年5月，Basel協(xié)會發(fā)布了FRTB，其中宣布交易賬簿中用ES取代VaR。那為什么在市場風(fēng)險(xiǎn)這塊，我們還是用的VaR來計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)呢？
在GEV和POT中都有一個規(guī)模參數(shù)，但符號不一樣，請問算同一個參數(shù)嗎？
程寶問答
金程問答