103題講下
60題講下解題
如何判斷收到浮動(dòng)是更多，付出的浮動(dòng)比較少
這個(gè)地方 variance下降的虧欠時(shí)候 為什么是index下降的更多 component上漲的更少？variance 下降 那pay var 不是應(yīng)該是下降的少？沒理解哦
為什么相關(guān)系數(shù)為1的時(shí)候，equity有可能活下來，這里老師說的平攤是怎么個(gè)平攤法？
19分37秒，自變量和因變量都是 deltaYield, 那么為什么計(jì)算因變量時(shí)沒考慮alpha？
21分50秒，正態(tài)分布橫坐標(biāo)設(shè)為時(shí)間，但是時(shí)間怎么能為負(fù)的？
請(qǐng)問，177頁(yè)最下面說，原本的二叉樹里是影子利率，調(diào)整后的二叉樹是觀察利率，沒說反嗎
1.請(qǐng)問關(guān)于非拒絕區(qū)域，例如檢驗(yàn)力度是97.5% 區(qū)域包含3-11天，那么如果超過var值天數(shù)是2天的話，為什么還要被拒絕嗎，不是應(yīng)該達(dá)到了這個(gè)置信水平才對(duì)嘛？2.關(guān)于巴塞爾檢驗(yàn)中，是對(duì)于99%情況下的var值進(jìn)行檢驗(yàn)，那么巴塞爾協(xié)會(huì)的檢驗(yàn)力度是多少啊，也是99%嗎？99%的var只能求出來2.52天吧，這個(gè)0-4是怎么出來的呢，是2.52+/- 2.58這樣嗎這段并不是很懂
這里第一個(gè)點(diǎn)說指數(shù)上漲，指數(shù)相關(guān)性上漲，第二個(gè)點(diǎn)又說08-09年指數(shù)下降，于是相關(guān)性增加到50%多，覺得第二點(diǎn)是對(duì)的，第一點(diǎn)和第二點(diǎn)的前提不是相反的嗎
在這里問下，為什么X,Y軸互換下，就變成瘦尾呢？不太理解，請(qǐng)老師詳細(xì)講解下，謝謝
講義第171頁(yè)沒講就沒了，這一頁(yè)說的是什么內(nèi)容？為什么求出溢價(jià)后的債券價(jià)格還要再減一個(gè)數(shù)去繼續(xù)算？
113頁(yè)的例子不是直接買cdo嗎？為什么這個(gè)老師舉例子都是舉的買保險(xiǎn)？是講錯(cuò)了嗎？
老師，請(qǐng)問下backtesting里面的exception個(gè)數(shù)，比如99%，250天條件下可以接受的exception是2.5個(gè)，題目問10個(gè)exception的懲罰力度，我要用10-2.5=7.5對(duì)應(yīng)3.4——3.85區(qū)間呢，還是直接用10不用減去可接受區(qū)域?qū)?yīng)4？
請(qǐng)問計(jì)算均值和波動(dòng)率怎么區(qū)分用哪個(gè)置信區(qū)間？我以為用回測(cè)的。
程寶問答
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