此題請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解，完全沒懂，dv01和對(duì)沖是什么關(guān)系
我有個(gè)問題99%的置信度對(duì)應(yīng)的是2.33但95%的單位對(duì)應(yīng)的是1.65理論上應(yīng)該非拒絕區(qū)域99%要大于95%的啊
為什么還有λdt項(xiàng)呢？這是Vasicek model的變形？
我的問題在AB，可能跟老題不老題沒關(guān)系，我選的是A，因?yàn)槲矣∠笾蠪RTB用的就是ES，請(qǐng)問這個(gè)用法是算的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)么？
model1是什么？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)以前學(xué)過么？
譜風(fēng)險(xiǎn)度量有什么考點(diǎn)？
這道題完全沒聽明白，如果說通過Z檢驗(yàn)的值拒絕原假設(shè)就不能確定該模型的好壞，這個(gè)確實(shí)不太能理解。請(qǐng)麻煩老師再講詳細(xì)一些，謝謝。
老師您好 這題對(duì)于d選項(xiàng)不太理解 為什么可以更復(fù)雜的分析？
老師請(qǐng)問這里的Volatility為什么不需要除以根號(hào)12換算成月的呢
老師，請(qǐng)問95%的置信水平下單尾和雙尾的概率對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)分別是1.96和1.645，在計(jì)算Var值的時(shí)候不應(yīng)該采用單尾嗎？
老師請(qǐng)問B和C又怎么解釋呢
這個(gè)題目現(xiàn)在還考嗎 可以講一下嗎再 沒懂
模型一得到的期限結(jié)構(gòu)為什么在短期內(nèi)是平的？
這題答案錯(cuò)了吧，最后一步weight應(yīng)該是0.76和0.24.選b才對(duì)吧？
次可加性是risk(A+B) < risk(A) + risk(B), 不滿足就代表分開計(jì)算VaR會(huì)低估總體風(fēng)險(xiǎn)，也能解釋A.B.D，但是常理來說放到業(yè)務(wù)當(dāng)中，我把每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈放一塊看才會(huì)有分散化，risk會(huì)減少，感覺有點(diǎn)困惑
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