請(qǐng)問，為什么一級(jí)期權(quán)定價(jià)的二叉樹用連續(xù)復(fù)利，而這里的binomial interest rate tree不用連續(xù)復(fù)利呢？
老師，麻煩解釋下括號(hào)里這兩句的原因，謝謝
為什么相關(guān)系數(shù)上升的投資策略中還要賣出個(gè)股期權(quán)呢？
老師 這道題解析沒看明白 麻煩解答一下 謝謝
這里的spread，指的是期初買入equity層的價(jià)格和equity中每個(gè)層級(jí)asset之間的correlation下降之后的equity價(jià)格之間的差值么
第13題第三個(gè)選項(xiàng)中，零息債券的久期應(yīng)該是本身的期限，如果非零息債券的久期應(yīng)該會(huì)比自身的期限更短，這樣子期限不是不匹配的嗎？
第7題根據(jù)波動(dòng)率調(diào)整完后數(shù)據(jù)大小已經(jīng)發(fā)生了變化，用這些數(shù)據(jù)再去計(jì)算var值的時(shí)候，應(yīng)該會(huì)影響大小的，為啥var計(jì)算出來不會(huì)改變呢？
cd如何理解
這一節(jié)的視頻放錯(cuò)了，這段前面已經(jīng)講了，請(qǐng)修改下，換成對(duì)應(yīng)的Financial Correlation Modeling的內(nèi)容，第10節(jié)的好像也不對(duì)應(yīng)。
問題詳見第一張圖片手寫內(nèi)容
為什么這里折現(xiàn)到零時(shí)刻時(shí)候使用1+8%，而不是使用1+8%+0.02%
老師請(qǐng)問這個(gè)里面講的我理解是不是求var（porfolio）有兩個(gè)公示包括下一個(gè)例子也是，也可以用duration *var（interest）*principle來做只不過是表格里面沒給var（interst）所以都用的var（risk）*principle來做的
請(qǐng)問這里u應(yīng)該等于-0.5吧？不是+0.5。因?yàn)閡*a=0.1，a=-0.2，那么u應(yīng)該等于負(fù)數(shù)？
為什么老師這里寫t的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，ppt上用的是z？
這段視頻怎么是跳躍的？中間少了一段？
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