請問講義第60頁中的表中的N怎么理解？
為什么風(fēng)險補償不考慮COUPON 為什么這個是一步利率二叉樹而不是兩步
老師，第63題問的是兩個月為什么不是乘2/12呢
老師您好，請問這一頁的D*P和C*P都是啥意思呢，一級基礎(chǔ)問題請老師幫忙解釋一下，謝謝！
第75題答案的解釋為什么說sell the repo=enter into a repo?
ρ下降的越多，senior被保護(hù)的越好怎么理解？
模考23題 A 選項 copula缺點不就是尾部依賴性很強嗎 為什么是low?。?
請問老師 這道題A如果都是USD/EUR，可以用spot exchange rate來mapping forward rate嗎？如果可以的話，請問如果用forward rate來mapping spot rate可以嗎？不太懂有何區(qū)別，也不知都是否可以。
老師，Q23.(抱歉老師，不明白的地方有點多 問了好多問題( ▼-▼ ))。請問這道題的B和C是否不僅僅是Gaussian Copula的不足的問題，如果選項只是copula, 也是對的吧？是否因為是copua包含Gaussian copula，所以就也是對的了呢？
老師你好 我想請問一下之前課上說相關(guān)系數(shù)上升 index會下降的比個股更多 所以buy correlation= long put on index+short put on stock 可是59題的第二句話的標(biāo)的卻是看漲期權(quán) 這是為什么呢？
老師，您好。第44題中95%的VaR用的損失從小到大排列的第95個損失數(shù)據(jù)，不是倒數(shù)第五個嗎？今年5月考的FRM二級和一級的VaR都是以正數(shù)第95個為準(zhǔn)嗎？
老師，這道題的lognormal為什么用的是SB model而不是簡單的lognormal model（dr=ar*dt+sigma*r*dt^1/2）這個模型呢
這個C選項為什么是exposure下降呢，investor因為first bank的低違約概率，所以可以拿到賠付，不應(yīng)該是可以獲得現(xiàn)金流入么，那不應(yīng)該是exposure變大嗎
老師您好，41題完全沒聽明白，求解，謝謝
老師這個題為啥選C呢？這道題考查的是哪個知識點呢，其實都有點看不懂題目??謝謝老師！
程寶問答
金程問答