金程問(wèn)答
第三年末考慮coupon以及第一年末不考慮coupon我是明白的，不明白第二年末為什么不考慮coupon？
前面同學(xué)提問(wèn)的，老師回復(fù)：這里的意思是計(jì)算變量之間的correlation時(shí)不考慮這些變量原先所服從的分布（即marginal distribution）。原先所服從的分布未必是橢圓分布例如多元正態(tài)分布，多元t分布等），這種情況下相關(guān)系數(shù)不再是很好的相關(guān)性度量。Copula通過(guò)將變量從原先所服從的分布映射到比如正態(tài)分布，再計(jì)算correlation structure。 那對(duì)于C選項(xiàng)，是不是說(shuō)把correlation換成coupula就可以了呢？copula就是將原來(lái)不是橢圓分布的多個(gè)單變量轉(zhuǎn)化成單個(gè)多變量的橢圓分布
老師好，這道題目是說(shuō)，采用正態(tài)分布計(jì)算VAR比POT方法計(jì)算出來(lái)VAR，還是用POT計(jì)算出來(lái)的VAR比正態(tài)分布計(jì)算出來(lái)的VAR？
但是題目給的是nominal yield和real yield的比例，不是名義利率和實(shí)際利率的關(guān)系
老師，這計(jì)算出來(lái)不對(duì)啊，等于0.3877million。。。
視頻里老師說(shuō)：非條件檢驗(yàn)不能捕捉異常值的時(shí)間點(diǎn)，也不關(guān)心異常值的獨(dú)立性和相關(guān)性，但會(huì)考慮異常值的聚集度。后面兩個(gè)半句是不是和圖片里的說(shuō)法不一致呢。非條件檢驗(yàn)假定損失與損失是互相獨(dú)立的，這不是考慮了獨(dú)立性和相關(guān)性了嗎？還有圖片說(shuō)有聚集現(xiàn)象的要考慮克里斯多芬森的條件檢驗(yàn)，這和老師說(shuō)的非條件檢驗(yàn)要考慮聚集度也矛盾了。該怎么理解呢
C選項(xiàng) 如果是一個(gè)call 不敏感沒(méi)有行權(quán)機(jī)會(huì)沒(méi)有價(jià)值，可是如果是一個(gè)put，沒(méi)敲出的時(shí)候都是可以行權(quán)的呀那就是敏感的呀
選項(xiàng)C，老師為什么說(shuō)標(biāo)的資產(chǎn)大幅下降的概率大于大幅上升的概率？
請(qǐng)問(wèn)解析中說(shuō)的GPD全稱(chēng)是什么
老師我記得一級(jí)的時(shí)候講過(guò)什么時(shí)候看百分號(hào)為一個(gè)整體，什么時(shí)候是要把百分號(hào)化成小數(shù)，但是現(xiàn)在記不起來(lái)了，能請(qǐng)老師講解一下嗎？
老師好！視頻里用的公式Dn*delatY*Pn=Dr*deltaY*Pr 這個(gè)公式是原來(lái)哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)的內(nèi)容，能否再講一遍含義，抱歉一級(jí)的知識(shí)忘了
老師，這個(gè)規(guī)則是哪一章的？
老師，題目是計(jì)算兩年期，dt為什么不等于2？
老師 我算的時(shí)候直接把4million代進(jìn)E(A)和E(B)里面 就是 0.07*4*0.07*4＋0.6*sqrt(0.07*4*0.93)*sqrt(0.07*4*0.93) 這樣算為什么不可以呢 謝謝
這個(gè)8年后的利率可以這樣算嗎？算出來(lái)半衰期是11.6年，計(jì)算8年后的利率，因11.6年的利率為3.35+0.5*(4.55-3.35)=3.95，只有A的3.81符合，所以選擇A
程寶問(wèn)答
