老師好，這道題麻煩詳細(xì)講解一下
D選項應(yīng)該是低估alpha吧？為什么是高估呢？
這里為什么不除以2了？
老師不太理解 additional drawdown on credit line 這個是liability嗎？
請問為什么不是 endogenous呢？這兩者區(qū)別在哪呢？
不太懂，請老師解答這道題，謝謝。
請問短期缺口用net，長期用gross這句話怎么理解呢？
老師，怎么看出average bid-ask spread=0.1不是百分比形式呢？
我以為restricted對應(yīng)specifically，特殊使用的流動性
老師為什么因為題干給了volatility of this spread的數(shù)值，就是默認(rèn)計算Var under stress market,這個說法是經(jīng)驗之談還是有理論依據(jù)？至少從這題的問題上看，我沒看出來是讓算under stress market?？荚嚨臅r候是不是都會直接說明是normal market 還是 stress market? 還是也不會說明，需要考生自己判斷？
US,treasury security是投資國債嘛？翻譯過來是國債證券化呀，那不應(yīng)該是獲得錢嗎
老師，這個題spread 是0.11，為什么除以44，我記得書上寫的就是s乘以a，除以2，就是 liquidity cost。有的題還寫著average spread ,這些該怎么區(qū)分呢？
the worst expected cost of unwinding是什么意思？什么時候用normal的公式什么時候用stress的公式？
解釋中：波動性價差流動性成本（此處題目說是壓力情形下的LC）的百分比形式為0.5 *（5.0％ ＋2.0％* 1.65）= 4.150％，那么，正常情形下的波動性價差流動性成本是為5%嗎？
選項A的后半句對嗎？
程寶問答
金程問答