59題問的是那種風(fēng)險(xiǎn)被supported是啥意思？還有題干最后說的違約的collateral從notional中提取出來是啥意思，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)有影響嗎
精 信用百題第32題，既然是估計(jì)physicalPD，那么r都要用asset-return吧，包括call的計(jì)算也要用assrt-return？難道算equity的一直都是用rf嗎？
老師，請(qǐng)問arranger 、SPV、asset manager、warehouse lender,分別是什么角色，有點(diǎn)不太清楚。
請(qǐng)問為什么風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 其他會(huì)員違約 自己也要承擔(dān)損失的風(fēng)險(xiǎn) 這個(gè)不是加大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎 謝謝
這個(gè)題可以在詳細(xì)講下怎么查表嗎。結(jié)合表講一下。表頭含義也說下
gordy擴(kuò)展模型是什么
老師可以幫我總結(jié)一下計(jì)算BCVA的公式嗎，之前有一道題我記得公式不是這個(gè)
選項(xiàng)C中說CDS利差通常是較差預(yù)測(cè)指標(biāo)，那比CDS利差好的預(yù)測(cè)指標(biāo)有哪些？是否有比CDS利差更差的預(yù)測(cè)指標(biāo)？
d選型
Wrong-Way Collateral ，exposure與collateral什么關(guān)系才會(huì)形成？
可以詳細(xì)解釋一下這里的 notch-up和notch-down的意思嗎？
為什么manufactory的敞口會(huì)上升；另外，cs上升是因?yàn)閔jk 的風(fēng)險(xiǎn)上升嗎？
D選項(xiàng)講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個(gè)CDS的人需要支付這個(gè)difference呢，這個(gè)不是trader承受信用風(fēng)險(xiǎn)給予他的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎，從定義上沒有很理解
什么叫reduction in yield on MBS? 這里的收益率的對(duì)應(yīng)主體是誰(shuí)啊
請(qǐng)問每一年的PD*LGD為什么不能直接帶當(dāng)年given 的credit spread？
程寶問答
金程問答