錯路風(fēng)險是否可以這么理解，敞口大了，就是本來可回籠資金變多了，結(jié)果應(yīng)該交給我可回籠資金的對手違約率還變高了，一般是發(fā)生在敞口是“利得”的情況下；對路風(fēng)險是指敞口小了，本來有可能虧損的資金降低了，但對手違約率又高了，一般是發(fā)生在敞口是“利虧”的情況下
這里的這這些ABC公式需要記嗎
老師，為什么考慮交易對手方風(fēng)險后，CDS Spread會降低
這里L(fēng)GD和UCVA不是有負(fù)號嗎，為什么這兩者是同向變化，還是說這里的意思是指相對數(shù)值都變大
所以答案應(yīng)該是選哪個呢？解析是A對，答案說是B對。
老師，C選項為什么是對的？
老師，請問D選項為什么是對的？
這里說非條件違約概率本質(zhì)是MDP邊際違約概率，條件違約概率是前期不違約后期違約的概率，那這跟非條件違約概率不就一樣了？
這里想表達(dá)的是不同的遠(yuǎn)期合約，時間越長，CF交付不確定性越高，PFE越大；還是as time passes隨著時間流失，同一個遠(yuǎn)期合約，越臨近到期，CF交付不確定性越高，PFE越大？
請問EFV是什么？PPT中沒有說明。
haircut怎么理解？謝謝
精 老師，請問rho=1 就是positive correlation嗎？如果negative correlation就是rho=-1對嗎？??
老師，no netting和gross不一樣吧？記得好像有道題是netting=X+Y，Gross=X-Y
老師，黃字說在考慮credit spread 的情況下，upward-sloping 應(yīng)該是上升趨勢吧，cs增大的話，CVA為什么反而是更低
這道題還是存在問題的嗎
程寶問答
金程問答