金程問(wèn)答
老師，我心態(tài)有點(diǎn)不好了。。這個(gè)lambda =CS/(1-RR)的公式我記得，之前忘了在哪課，我記得也說(shuō)過(guò)PD*LR也就是單位損失，要求補(bǔ)償就是CS。。這樣的話(huà)為啥這個(gè)PD不能直接用呢？
這里老師講到的Vasicek Model和前一大章中The Art of Term Structure Model中提到的Model 2 Vasicek Model是一回事么？
最后的計(jì)算有問(wèn)題？ 應(yīng)該加上2.85%的平方？
B選項(xiàng)用over合適嗎
這道題在課件或者notes的什么地方呢，我沒(méi)找到知識(shí)點(diǎn)所在位置
老師可以問(wèn)一下這個(gè)公式具體是在哪一章出現(xiàn)的呀，感覺(jué)看到過(guò)但是具體記不清是哪一章了、
怎么理解short CDS中，PD上升，exposure下降的，未來(lái)將支付賠償，為什么exposure 還是下降的？
這頁(yè)內(nèi)容的邏輯主線(xiàn)是什么？講了半天感覺(jué)亂亂的。
A哪里錯(cuò)了呀
老師這里交付CTD為什么風(fēng)險(xiǎn)更高呀
coupon是每年8%，第四年末，不用考慮累積的情況么？
ucva和bcva是不是其實(shí)只要記簡(jiǎn)化公式就好？
“When considering the shape of the credit spread curve, the CVA will be lower for an upward-sloping curve compared to a downward-sloping curve.”答案是這么描述的，對(duì)比課上的IRS，那么這種解釋在哪種產(chǎn)品中成立呢？
老師，第32題中，說(shuō)ASSET return上升，D2上升，這是為什么
講的JPY頭寸，面值750million，pd是5%，回收率是96.5%。要求計(jì)算99.5的信用var，即UL。請(qǐng)問(wèn)這題怎么計(jì)算？wcl是怎么求的？
程寶問(wèn)答
