為什么不是先求組合波動率，再直接求組合var呢？
此題，如果算阿爾法，1號組合收益32%，貝塔1.2，市場超額收益22%-3%，相當于1號組合的阿爾法是6.2%。2號組合的阿爾法是-1.6%。我這么算阿爾法有錯嗎？如果沒錯的話，1號組合產(chǎn)生如此高的阿爾法，怎么還差于2號組合呢、
請問2020年的不是賣一個得到90，剩下4個分紅嗎
老師好，so這道題本質上是在考incremental VaR 的精確估計公式是嘛。然后 individual VaR 是不考慮其他組合因素的單個資產(chǎn)的VaR值， component VaR = contribution VaR， 是考慮了組合因素的單個資產(chǎn)VaR值，我理解的對嘛老師
老師關于解析Equity: (45%-50%)×30%=-4.5%，應該是-1.5%吧？
老師，講義里說The limit of this type of self-selection bias is the well known survivorship bias.這個的意思是自我選擇偏差的極限是生存偏差？兩個一樣嗎？
為什么我先分別算出兩個資產(chǎn)的VaR10263和12814，最后算出最大的組合VaR和A選項接近。思路哪里出問題了？
為什么分子不是1.24%-1%呢？
老師，VIX是什么意思，講義里只講了債券和它的相關系數(shù)為0.12，這個A選項跟講義里提到的有聯(lián)系嗎
為什么這題不用考慮均值？ 題目已經(jīng)把兩只Fund的期望匯報率已給出了。
TEV要開更號？
老師想請問波動率上升，我們是說平均股票收益率下降對不對。因為波動率上升，股票也有更多機會有更高的收益率，同時也有更多機會有更低收益率。
老師你好，D選項屬于非系統(tǒng)性風險，那為什么不能分散掉呢？
VaR是單側吧
B選項可以再解釋一下嗎？
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