老師，這道題知識點在哪里
老師，這題說的是正的阿爾法，不應該原假設是小于等于0，備擇假設是大于0才對嗎
CVAR直接用MVAR 乘以V感覺太粗糙了,因為MVAR是邊際的概念,它不是線性的,可能是不斷變化的,不知道這樣理解對不對,謝謝
老師，請問 CAPM的觀點是收益率和波動率的關系是正相關 風險異常的觀點是收益率和波動率的關系是負相關 是這樣嗎
請問，low-risk anomaly 實證結(jié)論中的第四條具體是什么意思，這個說法難道沒有證明CAPM結(jié)論的準確性，從而反駁了low-risk anomaly的結(jié)論嗎。
請問老師這個題i您能每個選項再給我講一下嘛
B項，不能理解，利率下降，為什么影響的是負債端？資產(chǎn)端也會有影響吧？ ASSET 收益變少，負債端養(yǎng)老金的支出相對固定，不會受利率影響，A-L導致Surplus整個變少，故增加funding risk，我是這么理解的，請老師指導，謝謝
老師好，C選項的后半句正確嗎？
這道題t等于9點7 應該拒絕原假設吧？為什么選accept?
老師可是低風險異象的概念里不是說，contemporaneous beta和return是正相關的關系嗎，那不是風險越高收益越高嗎，那這一題老師關于b選項的解析是不是有點問題呢？
請問T-squared知識點是什么？
如果題中mu不等于0的話應該怎么算呢？
如果沒有假設均值為0，對收益率進行調(diào)整，是均值/250嗎？
所以題目給出的均值和標準差一點也用不上嗎？還有一個問題，就是基金經(jīng)理原假設H0是自己表現(xiàn)好，然后現(xiàn)在由于1.5<2，我們fail to reject H0,那不就是等于基金經(jīng)理表現(xiàn)好嗎？為什么我們還要拒絕基金經(jīng)理的原價啥呢？
精 老師，為什么前一頁就是第6頁最后一個公式系數(shù) 貝塔加s加h加u??1是錯誤的，這里各項系數(shù)加起來等于1就是對的
程寶問答
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