金程問(wèn)答
老師好，為什么違約相關(guān)系數(shù)上升時(shí)，Eqiuty價(jià)值上升，senior 價(jià)值下降??？
3.2-0.6-0.975 = 1.625M (net cash inflow)我想問(wèn)這是直接計(jì)入equity的么
這個(gè)D選項(xiàng)，超額抵押的定義是 the pool offers claims for less than the amount of the collateral，那D說(shuō)的是資產(chǎn)池的價(jià)值超過(guò)了ABS即collateral的價(jià)值，這里的定義中claims表示的是什么，跟D選項(xiàng)怎么對(duì)應(yīng)呢？
老師，有抵押品的時(shí)候，是在EE上扣減之后再折現(xiàn)，還是折現(xiàn)后再扣減？另外，BCVA的時(shí)候有collateral為什么是直接在公式里加而不是在敞口上做調(diào)整？
問(wèn)題如圖二。
exit price是什么意思啊?謝謝
請(qǐng)問(wèn)最后的例題中為什么不能是：X違約Y不違約的概率=0.2*（1-0.3）？
老師，RWR中PD上升，Exposure下降，CVA一定是下降的嗎？
33題算loan的收益，為什么不是扣減loss后，再乘利率？而是拿原來(lái)的800m來(lái)算總收益？
組合信用風(fēng)險(xiǎn)的EL為什么和資產(chǎn)之間的違約相關(guān)性沒(méi)有關(guān)系？
老師您好，這里我突然有點(diǎn)恍惚，想梳理一下collateral和margin，請(qǐng)老師幫忙看看對(duì)不對(duì)哈：1.threshold和MTA都是在交collateral的時(shí)候考慮的，MtM超過(guò)threshold+MTA的話交抵押物，交超過(guò)threshold的部分 2.initial margin（independent amount），這是交易開(kāi)始時(shí)就必須交的保證金，也可以是抵押物的形式對(duì)吧？那這個(gè)數(shù)值是直接合同規(guī)定的嗎？ 3.如果都是抵押物的形式的話，那1和2是什么關(guān)系呢？1計(jì)算出的抵押物和2的初始保證金是都要交嗎？還是不同的合同有不同的形式。請(qǐng)老師把這塊內(nèi)容幫忙梳理一下，謝謝啦??
老師這題能再解釋一下嗎 還有dva是什么意思呀 cva是自己暴露的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口 dva是交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎
請(qǐng)問(wèn)老師信用卡應(yīng)收賬款的鎖定期是多久？看到有一道題是第14個(gè)月有資金流入?yún)s拿不到 因?yàn)樵阪i定期
老師，這題因?yàn)槭呛屯粋€(gè)對(duì)手交易，不考慮settlement risk嗎？
老師，泊松分布公式記憶的小口訣是啥來(lái)著？一級(jí)講過(guò)的
程寶問(wèn)答
