為什么這里是流入呢。不應(yīng)該是應(yīng)記流出嗎
如何計(jì)算0.5年、1.5年、2.5年的無條件違約概率（時(shí)間應(yīng)該怎么分段）？（假設(shè)λ=2%）
這個(gè)correlation是怎么得出等于aiaj的？沒看懂
credit risk in receivable and prepayment 和 in delivery and sales 都有non的livery, slow delivery , disputes over performance. 請(qǐng)問兩者區(qū)別在于?
老師可以問一下像EPE和ENE是時(shí)段指標(biāo)還是時(shí)點(diǎn)指標(biāo)
這是哪里的知識(shí)點(diǎn)ISDA是啥
Cash settlement支付的是1-market value，這個(gè)market value是違約后的市場(chǎng)價(jià)值嗎
老師，第六個(gè)中的負(fù)債為什么是錯(cuò)的
老師，請(qǐng)問stated income與no ratio有什么區(qū)別嗎？
上面說服從N（0，1）標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，下面則服從N（aF,1-a方開根號(hào)）？為什么呢？
這里轉(zhuǎn)不過來彎，風(fēng)險(xiǎn)中性價(jià)是4塊錢，CVA是我承擔(dān)的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，為什么不理解為我要為對(duì)手要的價(jià)格應(yīng)該是包含了他違約的風(fēng)險(xiǎn)，所以實(shí)際調(diào)整的價(jià)格=4+0.4？
老師，這道題中的i spread是什么意思，還有l(wèi)inearly interpolated swap rate也不懂
請(qǐng)問下credit spread和CDS spread是什么區(qū)別呢？
老師，為什么要引入distance to default這個(gè)定義
老師好，這題為什么不用泊松分布？題目不是說了是泊松分布嗎？謝謝老師
程寶問答
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