金程問(wèn)答
不管在什么價(jià)格加杠桿，波動(dòng)率都會(huì)增加吧
D為啥錯(cuò)呀？ES是更平滑吧
老師，C選項(xiàng)說(shuō)應(yīng)該是不會(huì)鼓勵(lì)增加現(xiàn)金，但是這里老師回答的說(shuō)是更傾向于單獨(dú)持有資產(chǎn)而不是組合，那我想問(wèn)cash不也是現(xiàn)金資產(chǎn)嗎？如果要是單獨(dú)持有現(xiàn)金的話，這里的表述應(yīng)該怎么改？could encourage a trader to hold cash solely?
這道題麻煩老師再看下，D選項(xiàng)的前半句對(duì)不對(duì)？將現(xiàn)金流映射到久期籃子 沒(méi)任何毛病啊
請(qǐng)問(wèn)老師，僅看B的后半句，decreasing function of the mean reversion factor是正確的么？
老師好，這道題目是因?yàn)閔o-lee model里面的risk premium所指的drift項(xiàng)目lamda是隨著時(shí)間變化而變化的，所以這道題目選C，可以這樣理解么…謝謝。
百題第9題，請(qǐng)老師再講講D項(xiàng)，沒(méi)理解，謝謝
var是4.45%，計(jì)算的時(shí)候不用帶百分號(hào)么，scale和shape是0.75、0.22，是0.75%和0.22%嗎？
不理解，麻煩再講講
POT/GEV兩種方式對(duì)IID有沒(méi)有要求？
精 能解釋一下這道題嗎？
老師，當(dāng)bank和CAD bond是正相關(guān)時(shí),若CAD的PD上升，bank的PD也上升，那么投資者就可能發(fā)生損失，那么不就是EE會(huì)降低嗎？所以這不是right way risk 嗎？
能不能就是簡(jiǎn)單的記成置信水平越高，二類(lèi)錯(cuò)誤可能性越大
C中diversified Var考慮了coupon，principal和duration的Var沒(méi)有考慮coupon，視頻為什么還說(shuō)他們考慮的現(xiàn)金流一樣多呢
利率為什么除以2，題目給的就是半年利率啊，步長(zhǎng)也是半年。
程寶問(wèn)答
