這道題為什么用單尾？
correlation-weighted方法中用到的correlation matrix 和 variance-cov matrix是否可以理解為同一個(gè)東西？
請(qǐng)問老師，correlation weighted的是怎么做的？謝謝
為什么不是從左邊看尾巴呢
老師，這里6個(gè)月的利率不是已經(jīng)給出了嗎，為什么還要除以2呢
老師好，為什么百分五，就是在3.1和2.9之間？
CD選項(xiàng)解析看不太懂，為什么這兩種期權(quán)是不敏感的
老師，投資級(jí)是快到期的時(shí)候違約概率高，投機(jī)級(jí)是短期時(shí)違約概率高。是這樣理解嗎？
課件及考點(diǎn)精要都說，VaR95%比VaR99%的非拒絕域大占比（即拒絕域占比?。?，即在同樣的回測(cè)水平下（比如95%），VaR95%是比VaR99%更難被拒絕（The larger VaR confidence level, the easier the rejection），B選項(xiàng)：The 95% VaR model is less likely to be rejected by a backtest than the 99% VaR model.就是對(duì)的啊。 助教說VaR99%更容易犯二類錯(cuò)誤（但一類，二類是針對(duì)回測(cè)的顯著性水平而言，和VaR的顯著性水平也沒啥關(guān)系呀），如果說回測(cè)99%比回測(cè)95%更容易犯二類錯(cuò)誤還能理解。退一步說，因?yàn)閂aR95%更難被拒絕，就是VaR95%的模型是錯(cuò)的也不拒絕，這才是存?zhèn)?，才是二類錯(cuò)誤啊，A選項(xiàng)說VaR99% less reliable，就是power of test更低，就是（1-beta）更小，就是beta更大（二類錯(cuò)誤更可能），就是說VaR99%二類錯(cuò)誤更可能明顯就是錯(cuò)的，應(yīng)該是VaR95%才是less reliable。
都有哪些模型是平行移動(dòng)的啊
老師好，這道題目里面的這個(gè)公式是從哪里得出來的。謝謝。另外，可以先單獨(dú)算A和B的EL，最后算組合的EL，可以么…
C為什么錯(cuò)？FRTB中的stressed ES不是應(yīng)該基于Stressed VaR算的嗎
這道題老師的講的是因?yàn)橥ㄟ^qq plot的對(duì)稱軸發(fā)現(xiàn)兩者是對(duì)稱的所以沒有skewness為0 那什么時(shí)候其為positive或者negative呢 是qq plot對(duì)稱軸右邊更多就是right skew？
24年mapping var 得視頻課里沒有這個(gè)內(nèi)容啊
dw的意思就是根號(hào)dt嗎？
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