請問老師0.229% ×12 risk premium 這里是什么意思？
請問老師，解析里的這句話，什么時候是constant?The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.
老師好，想問一下對于credit spread使用10天 99%VAR，之后有沒有改進(jìn)呢？
老師，為什么隨著尾部數(shù)據(jù)數(shù)的增加，ES的平均值將隨著高置信度的尾部VaRs數(shù)量的增加而增加？他是正態(tài)分布的尾部啊 不是均勻增加的吧 這怎么判斷
老師好，請問是不是可以這樣理解：GEV中extreme values服從的是generalized extreme value distribution,而POT中超過threshold的excess loss服從的是GPD，謝謝。
D選項，如果上升到太高，不是會導(dǎo)致excess個數(shù)變得太少，這種情況下還能服從廣義帕累托分布么？
這兩個選項都對，但是和權(quán)重有啥關(guān)系呢
兩個方法都是改變數(shù)據(jù)大小，而不是改變權(quán)重，而題目問的很明顯是改變權(quán)重。請問這題來自哪里？
老師，B選項goes to infinity，其分布是heavy tail 的 freshet distribulation嗎？
老師，C選項，看到有老師解答為：同學(xué)你好，這句話就是在描述copula的公式，copula函數(shù)能夠?qū)㈦S機(jī)變量的聯(lián)合分布與它們各自的邊緣分布連接在一起，用相關(guān)系數(shù)來連接。根據(jù)下面的公式可以明顯看出分布函數(shù)和相關(guān)系數(shù)是分開的，前面是函數(shù)，后面是系數(shù)。 其中，“前面是函數(shù)，后面是系數(shù)”具體指代公式里的哪個？
麻煩問下，這邊VAR是用標(biāo)準(zhǔn)差直接乘出來的，之前記得課上是還要減均值，怎么區(qū)分。
題目中的 The annual basis point volatility is 200bps不用換算成月份嗎？
老師您好，我不記得bsm假設(shè)里有沒有上限價格這一條啊？
107折現(xiàn)的時候進(jìn)行了option價值的判斷了，再往前折現(xiàn)的時候為什么沒有進(jìn)行option判斷？不是說每一個時間點都要進(jìn)行判斷是否行權(quán)嗎
請問c為什么是對的
程寶問答
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