金程問(wèn)答
看題目回復(fù)里有的老師說(shuō)David li coupla是兩個(gè)分部以及一個(gè)相關(guān)系數(shù)，有的老師又說(shuō)是可以有相關(guān)系數(shù)矩陣的。視頻老師又說(shuō)因?yàn)槭歉咚筩opula，所以只有一個(gè)系數(shù)，解答里老師又說(shuō)高斯copula可以有相關(guān)系數(shù)矩陣，那是不是視頻老師說(shuō)錯(cuò)了。請(qǐng)老師具體總結(jié)梳理一下，如果高斯copula和david li 都可以形成相關(guān)系數(shù)矩陣，那么這兩個(gè)區(qū)別是什么？
b選項(xiàng)中，在ho-Lee model中，如果短期利率高于長(zhǎng)期利率，確實(shí)會(huì)造成drift為負(fù)值====== 為什么呢？ 請(qǐng)老師講解。。
為什么組合VAR小于等于各個(gè)資產(chǎn)的VAR之和，不對(duì)呢？ 如果不具有分散化，各個(gè)資產(chǎn)VAR相加就會(huì)等于VAR，如果具有分散化，相加之和就會(huì)小于， 有情況會(huì)大于么？不太理解，請(qǐng)老師講解，謝謝
老師，這個(gè)考點(diǎn)是在波動(dòng)率微笑里面嗎？沒(méi)有看到過(guò)這個(gè)點(diǎn)啊
第三句的意思是不是這樣：pay fixed on index （then receive floating on index）， receive fixed on individual （then pay fixed on individual）
不應(yīng)該是t=㏑2÷k？
請(qǐng)問(wèn)為什么這里的年化波動(dòng)率不用轉(zhuǎn)化為月波動(dòng)率呢？
零息國(guó)債不屬于最小風(fēng)險(xiǎn)因子，為什么還是可以當(dāng)作風(fēng)險(xiǎn)因子被映射？
老師，如果給的是31個(gè)數(shù)，那么應(yīng)該找第3個(gè)還是第4個(gè)，怎么記？
POT中要求分布是獨(dú)立同分布嗎？講義沒(méi)有，但百題有
老師，這是哪一章節(jié)內(nèi)容？
不管模型是第幾號(hào)模型，最后一期各節(jié)點(diǎn)值之間都是等差數(shù)列嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)波動(dòng)率的調(diào)整不是對(duì)權(quán)重本身不影響嗎？
老師這題拒絕原假設(shè)我想得通，但我比較迷惑如何去放一類(lèi)錯(cuò)誤，棄真，本身1000天里面是10天的一個(gè)數(shù)據(jù)，但現(xiàn)在出來(lái)一個(gè)25天數(shù)據(jù)，如果按照棄真思想，那么意味著10天仍然是對(duì)的，只是最近情況惡劣所以有了一個(gè)25的數(shù)據(jù)，那感覺(jué)有點(diǎn)矛盾誒？
單調(diào)性不是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)越大，價(jià)值與收益越小嗎？老師這里講解說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)大收益高
程寶問(wèn)答
