橢圓分布是什么意思？
老師，我聽了兩遍還是沒懂這個VaR的問題( ▼-▼ )哭。我能理解是正數(shù)所以是收益，那么為什么是大概率最少能賺$3.5M呢？是說VaR表示的都是置信水平至少；和顯著性水平最多嗎？可以這樣背誦嗎
單調(diào)性不就是高風險的時候，收益高，低風險的是收益低嗎
老師您好，關(guān)于這個案例，下列理解是否正確？ 1、對沖基金的策略：long equity and short mezz. 2、當時情況：correlation下降，equity 評級下降。 3、損失的過程：long equity，體現(xiàn)為賣equity保險，收保費，因評級下降，保費增加了，導致之前保費收少了，paper loss。short mezz.，體現(xiàn)為買mezz.保險，付保費，因correlation下降，mezz.保費下降，導致之前保費付多了，paper loss。
老師，是否還需要計算一個5%-（-0.4%）的情況？因為公式是r0＋/dr。
這個求8年的期望公式為什么在今年的強化課里沒有出現(xiàn) 需要掌握嘛 請給出相關(guān)的知識點
能解釋一下model1，2，3，4以及holeemodel Vasicekmodel和cir都是什么模型嗎
這題把結(jié)論記下就好是嗎 這題的內(nèi)容考綱有嗎
為什么不是在10，14，6，18，10，2上都加0.2
請問我的這個算法為什么不對呢？我看到有同學問的先算一天最后在乘以根號10是對的，為什么我直接先算十天不對呢？
這種題目要怎么區(qū)分誰是名義誰是實際呀
對于II，在期限相同的情況下，隱含波動率數(shù)值大小難道不是itm call>out put>itm put>otm call?
請問老師B選項是哪里提到的?計算ES的方法不是有兩個么，IMA和revised standardized approach
C哪里錯了
如果這里要求用vasicek 模型，這里的15.1和12.6怎么用
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